Estratégia de execução prolongada de oito dias

Resumo

Esta estratégia é inspirada por Linda Bradford Raschke e projetada especialmente para os futuros de US T-Note (ZN1!).

Estratégia lógica

O indicador central desta estratégia é o SMA de 5 dias. Através de extensos testes e pesquisas, Linda prova que este indicador é muito eficaz para a identificação de tendências. Ela descobre que em cada mercado, os preços tendem a ter cerca de 9-10 movimentos excepcionalmente grandes por ano na direção da tendência. Se a tendência persistir, esses valores atípicos muitas vezes levam a corridas de preços estendidas. É por isso que o SMA de 5 dias é escolhido como o indicador central.

Especificamente, a lógica estratégica é concebida do seguinte modo:

1. Use a SMA de 5 dias para determinar a direção da tendência do preço. Quando o preço está acima da SMA de 5 dias, a tendência é alta. Quando o preço está abaixo da SMA de 5 dias, a tendência é baixa.

2. Detecte se o preço pode se manter acima/abaixo da SMA de 5 dias por mais de 8 dias após a quebra. Se for uma tendência ascendente, mas o preço quebra abaixo da SMA e corre por mais de 8 dias (variavel TriggerBuy), vá longo quando o preço voltar a subir após o primeiro pullback (variavel Buy).

3. Mantenha a posição durante 10 dias após a entrada.

Assim, a estratégia visa captar as tendências de preços a longo prazo e alcançar rendimentos excessivos.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. O indicador de SMA de 5 dias é validado para a identificação da tendência, o que fornece uma base teórica sólida para o julgamento da ruptura dos preços e para os sinais de negociação.

2. A lógica do comércio é projetada em torno do fenômeno excepcional de ruptura persistente dos preços contra a direção da tendência.

3. Os sinais de entrada são claros, o que é o recuo após a primeira perna descendente/ascendente.

4. O período de detenção de 10 dias é relativamente longo, o que também facilita a captação de corridas de preços mais longas.

Análise de riscos

Há também alguns riscos associados a esta estratégia:

1. A SMA de 5 dias tem algum efeito de atraso, o que pode resultar em julgamentos incorretos da tendência, causando decisões longas/cortas erradas.

2. Mesmo que a corrida de preços se mantenha por mais de 8 dias, ainda pode ser uma falsa ruptura.

3. O período de detenção de 10 dias é relativamente longo, levando a perdas maiores se for interrompido.

Contramedidas:

1. Teste adicionando outros indicadores para ajudar a determinar tendências, por exemplo, MACD, para melhorar a precisão.

2. Ajustar os parâmetros com base em mercados específicos, como reduzir os dias de execução do preço para 6-7 dias.

3. Experimente com stop loss móvel para controlar perdas máximas.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

1. Teste adicionando outros indicadores para ajudar a determinação da tendência, por exemplo, MACD, KDJ, etc. Isso pode melhorar a precisão da tendência.

2. Otimizar parâmetros como dias de corrida de preços mínimos, dias de retenção após a entrada, etc., para encontrar as combinações de parâmetros ideais.

3. Tente configurar o stop loss móvel após a entrada para controlar os riscos e otimizar a porcentagem de stop loss.

4. Testar a definição de metas de preços após a entrada para a tomada activa de lucros.

5. Considere fechar a estratégia durante regimes de alta volatilidade para evitar ser pego em flagelos.

Resumo

Esta estratégia é inspirada pela famosa comerciante Linda Raschke. Ela rastreia o indicador SMA de 5 dias para determinar as tendências de preços e projeta uma lógica de negociação baseada em corridas de preços excepcionais para capturar grandes tendências. As vantagens como base de indicador sólida, geração clara de sinal, longos períodos de detenção, etc. tornam-na adequada para capturar movimentos de preços de longo prazo. Enquanto isso, existem certos riscos como efeito de atraso e riscos de detenção.