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Estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-19 13:34:30
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Resumo

A estratégia de média móvel cruzada é uma estratégia de negociação quantitativa que gera sinais de negociação usando médias móveis exponenciais (EMA) de diferentes períodos de tempo. Esta estratégia emprega os cruzes de três EMAs - 5 períodos, 9 períodos e 21 períodos - para determinar as tendências do mercado e gerar sinais de compra e venda.

Princípios

Os principais indicadores desta estratégia são as três EMA de 5 períodos, 9 períodos e 21 períodos.

Um sinal de compra é gerado quando a EMA de 5 períodos cruza acima da EMA de 9 períodos, e um sinal de venda quando cruza abaixo.
A EMA de 21 períodos pode ser usada para validar os sinais de negociação. Os sinais de negociação são mais confiáveis quando tanto 5 como 9 EMA estão acima da EMA de 21 para sinais de compra e abaixo dela para sinais de venda.
Os EMAs 100 e 200 servem para determinar tendências de médio a longo prazo no mercado.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

É simples de implementar e operar, o cálculo da EMA e o julgamento cruzado são simples.
Sensível às mudanças do mercado. Os rápidos 5 e 9 EMAs podem captar rapidamente tendências de curto prazo.
Fácil de definir stop loss/take profit. As próprias EMAs podem servir como linhas de stop loss móveis.
Extensibilidade: podem ser facilmente introduzidos outros EMA ou indicadores para enriquecer o sistema.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia incluem:

Risco de sinal falso. Os cruzamento da EMA não são 100% fiáveis e podem ocorrer falhas. Outros fatores precisam de uma análise cuidadosa.
Risco de reversão de tendência: cruzes rápidas da EMA podem refletir apenas correções de curto prazo, ignorando reversões de tendência importantes.
Risco de ajuste de parâmetros: os parâmetros podem variar muito entre diferentes produtos e regimes de mercado, exigindo uma otimização e testes minuciosos.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Introduza outros filtros como KD, MACD etc. para filtrar sinais e reduzir sinais falsos.
Expandir o tamanho do stop loss para limitar as perdas ou adotar o trailing stop para bloquear os lucros.
Otimizar parâmetros para encontrar as combinações de períodos EMA ideais.
Automatizar todo o fluxo de trabalho de negociação através da integração de quadros quantitativos.

Resumo

A estratégia da média móvel de cruzamento tem uma lógica clara e é fácil de operar, capturando as tendências de curto prazo de forma eficaz. Mas a dependência exclusiva de cruzes da EMA para a tomada de decisões ainda tem pontos cegos. São necessários fatores adicionais para reduzir os riscos. Esta estratégia tem bom potencial para melhorias através da introdução de mais indicadores técnicos ou técnicas para melhorar sua lucratividade e estabilidade.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion

//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)

Mais.