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Estratégia de Alavancagem Macd Azul Vermelho

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 15:51:37
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Resumo

A estratégia de alavancagem Macd Blue Red é uma estratégia quantitativa de negociação que utiliza o indicador Macd para determinar a direção da tendência.

Estratégia lógica

O indicador Macd consiste na taxa de diferença (a diferença entre a média móvel rápida e lenta) e linha de sinal. Quando a tendência de alta da taxa de diferença acelera, representa um mercado de alta atual. Quando a tendência de baixa da taxa de diferença acelera, representa um mercado de baixa atual.

Embora esta estratégia use o indicador Macd para determinar a direção da tendência principal, também incorpora o Elder Impulse System para determinar o momento específico de entrada e saída. O Elder Impulse System combina médias móveis rápidas e lentas e MACD para gerar sinais comerciais - barras verdes representam tendências de alta iniciais ou aceleradas, barras vermelhas representam tendências de baixa iniciais ou aceleradas e barras azuis representam pontos de inflexão entre tendências de alta e tendências de baixa.

Com esses dois indicadores, podemos determinar a direção posicional e entradas/saidas táticas. Por exemplo, se o indicador Macd mostra uma tendência de alta importante, abrimos posições longas quando as barras verdes aparecem no sistema Elder Impulse. Se o indicador Macd mostra uma tendência de queda importante, abrimos posições curtas quando as barras vermelhas aparecem no sistema Elder Impulse.

Vantagens

Usar o Macd para determinar tendências principais melhora a rentabilidade

O indicador Macd nesta estratégia pode efetivamente refletir a relação oferta-demanda do mercado e o movimento dos preços. Ao alavancar a diferença entre duas médias móveis e a média móvel da diferença, ele ajuda a determinar a tendência principal. Isso fornece a direção posicional para nossas entradas.
O sistema Elder Impulse melhora a precisão de entrada.

O sistema Elder Impulse consolida informações da diferença média móvel, histograma e preço para determinar pontos de virada.
Previsão de prejuízo

A estratégia usa média móvel lenta como stop loss, que pode ser ajustado de acordo com a tendência.

Análise de riscos

Risco de inversão da tendência

Se ocorrer uma inversão de tendência significativa, a probabilidade de o indicador Macd julgar incorretamente seria maior.
Maior frequência de negociação

Esta estratégia tem uma maior frequência de negociação, o que leva a custos de negociação mais elevados.
Risco de perdas de paragem

Um stop loss que é muito frouxo pode levar a perdas maiores, enquanto um stop loss que é muito apertado pode levar a saídas prematuras.

Áreas de melhoria

Optimização de parâmetros

Parâmetros como comprimento médio móvel, parâmetros de linha de sinal podem ser otimizados para encontrar a combinação ideal.
Incorporar outros indicadores

Outros indicadores, como o intervalo ou a divergência, podem ser testados para melhorar a precisão da identificação de pontos de inflexão e entradas.
Adicionar mecanismo automático de stop loss

A perda de paragem dinâmica com ATR ou perda de paragem posterior pode ser incorporada para tornar a perda de paragem mais inteligente e controlar de forma eficaz os riscos.

Resumo

A estratégia de alavancagem Macd Blue Red integra o indicador Macd e o Elder Impulse System para determinar a direção da tendência e os pontos de inflexão. Esta estratégia tem vantagens como julgamento preciso, entradas precisas e stop loss razoável. Também precisamos prevenir possíveis riscos e continuar a otimizar essa estratégia.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Author: SudeepBisht
//@version=3
strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D")
source = request.security(syminfo.tickerid, useCustomResolution ? customResolution : timeframe.period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
    fastMA = ema(source, fastLength)
    slowMA = ema(source, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
    g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
    r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
    g_f ? green : r_f ? red : blue
    
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))    
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)

chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0


if (not na(chk))
    if(chk==1)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if(chk==-1)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
    if(chk==0)
        strategy.close_all()

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