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Estratégia de acompanhamento da reversão quantitativa de dois fatores

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 17:26:38
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Resumo

Esta estratégia combina o padrão de reversão 123 e o indicador Awesome Oscillator para implementar a negociação de rastreamento de reversão quantitativa de dois fatores.

A estratégia é principalmente adequada para negociação de reversão de médio e curto prazo.

Princípio da estratégia

123 Padrão de inversão

Julgar a relação entre os preços de fechamento dos dois dias anteriores e o preço de fechamento atual para formar um padrão alto-alto-baixo ou baixo-baixo-alto, indicando um possível sinal de reversão.

Ao mesmo tempo, exigir que o indicador estocástico esteja na área de sobrecompra ou sobrevenda para confirmar ainda mais o sinal de reversão e filtrar falsas reversões.
Ótimo oscilador.

O Awesome Oscillator é um indicador de momento construído com base na diferença entre a média móvel de médio prazo e a média móvel de curto prazo.

Esta estratégia adopta o julgamento do indicador de estado de alta ou baixa para determinar os pontos de compra e venda.
Confirmação de dois fatores

Através da dupla confirmação do padrão de reversão 123 e do Awesome Oscillator, as falsas reversões podem ser efetivamente filtradas e a precisão do tempo de entrada pode ser melhorada.

Vantagens da estratégia

Usando fatores duplos para determinar pontos de reversão pode efetivamente filtrar falsos sinais de reversão.
Como indicador de momento, o Awesome Oscillator pode melhorar a precisão do tempo de entrada.
A adição do indicador estocástico pode evitar o risco de compra no pico e venda no fundo.
As próprias estratégias de reversão têm vantagens em termos de maior taxa de ganhos e relação risco-recompensa.

Riscos da Estratégia

O risco de falha da reversão ainda existe.
Risco de otimização excessiva: os parâmetros dos indicadores devem ser testados e otimizados para diferentes mercados para evitar a otimização excessiva.
Risco de negociação contra a tendência do mercado. Em um mercado de forte tendência, as estratégias de reversão são propensas a perdas contrárias.

Orientações de otimização

Teste e otimize combinações de parâmetros de indicadores para melhorar a robustez.
Adicionar estratégia de stop loss para controlar a perda única.
Combinar as selecções de setores e indústrias para evitar uma selecção inadequada.
Otimizar o período de retenção para evitar a tendência cega.
Ensaiar diferentes sistemas de médias móveis como condições auxiliares.

Conclusão

Em resumo, ao mesmo tempo em que assegura uma certa probabilidade de lucro e relação risco-recompensa, esta estratégia de rastreamento quantitativo de reversão de dois fatores usa o Awesome Oscillator como uma ferramenta de cronograma de entrada e evita comprar no pico através do indicador estocástico, que pode controlar efetivamente os riscos da negociação de reversão e tem uma forte praticidade.

No entanto, os riscos inerentes às estratégias de reversão não podem ser ignorados. Ainda é necessário otimizar os parâmetros do indicador, definir condições de stop loss, etc. para controlar os riscos. Se usado corretamente, essa estratégia pode trazer aos investidores retornos excessivos estáveis.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
    	      iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.