Estratégia de combinação DEMA MACD

Resumo

O nome desta estratégia é DEMA MACD Combination Strategy. Ele combina o indicador de média móvel DEMA e o indicador MACD para gerar sinais de compra e venda com confirmação de indicador duplo.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente na combinação do indicador da média móvel DEMA e do indicador MACD.

1. Calcule a média móvel DEMA de 21 dias. Quando o preço de fechamento cruza acima da linha DEMA, é considerado um sinal de compra. Quando cruza abaixo, é considerado um sinal de venda.

2. Calcular o valor do histograma MACD e adicionar um parâmetro opcional para controlar se o histograma MACD precisa ser superior a 0 como confirmação adicional para o sinal de compra.

3. Quando aparece um sinal de compra DEMA, se a confirmação adicional do histograma MACD superior a 0 estiver habilitada, o sinal de compra real só será acionado após o histograma MACD virar positivo.

4. Quando aparece um sinal de venda DEMA, um sinal de venda é emitido diretamente sem exigir uma confirmação MACD adicional.

Através desta combinação de indicadores duplos, a linha DEMA pode ser usada para julgar a direção da tendência, enquanto o histograma MACD é usado para determinar se o mercado está no estágio inicial da tendência para evitar quebras falsas e aumentar o potencial de lucro.

Análise das vantagens

As principais vantagens da combinação dos indicadores DEMA e MACD nesta estratégia são:

1. A DEMA é mais sensível e pode captar mudanças de tendência em tempo hábil e evitar ser apanhado em armadilhas ligadas a rangs.

2. O histograma MACD maior que 0 confirma filtra sinais falsos e só compra no início das tendências, expandindo o potencial de lucro.

3. Vender diretamente no DEMA para baixo sem confirmação do MACD permite perdas rápidas e maximiza os lucros preservados.

4. A verificação de dois indicadores melhora a precisão do sinal e reduz as operações incorretas.

5. Grande espaço de otimização para parâmetros que podem ser ajustados para se adaptarem aos diferentes ambientes de mercado.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O DEMA ser muito sensível também pode levar a mais sinais falsos, exigindo que o MACD filtre os sinais.

2. O MACD tem um atraso e pode perder os melhores pontos de entrada.

3. Confiança na otimização de parâmetros com desempenho variável entre os mercados.

4. Risco de correlação serial com DEMA e MACD dependendo da EMA nos cálculos.

Soluções:

1. Adicionar outros filtros de indicadores para construir combinações de vários indicadores para reduzir os falsos sinais.

2. Tente substituir o MACD por indicadores líderes como BB ou KD para capturar voltas mais cedo.

3. Construir mecanismos de otimização e atualização de parâmetros para avaliar a robustez dos parâmetros em tempo real.

4. Introduzir indicadores não relacionados para reduzir o risco de correlação.

Orientações de otimização

As principais direcções de otimização para esta estratégia incluem:

1. Experimentando diferentes conjuntos de parâmetros DEMA para encontrar combinações ideais.

2. Adicionando mecanismos de stop loss. Atualmente, a estratégia depende apenas de DEMA para paradas. Paradas de trail ou paradas percentuais podem ser adicionadas.

3. Substituição do MACD por outros indicadores principais para sinais anteriores, por exemplo, Bandas de Bollinger ou KDJ.

4. Introdução de indicadores não relacionados para melhorar a robustez, por exemplo, indicadores de volume e volatilidade.

5. Construção de mecanismos de otimização e atualização de parâmetros para avaliar continuamente o estado dos parâmetros e ajustar automaticamente.

Conclusão

Esta estratégia combina a média móvel DEMA e o indicador MACD para tirar proveito de ambos para confirmação e emissão de sinal. Em comparação com as estratégias de indicador único, tem maior sensibilidade e precisão de sinal.