1. Quadrado
2. Estratégia de negociação de tendência de volume do RSI YinYang

Estratégia de negociação de tendência de volume do RSI YinYang

Autora:ChaoZhang, Data: 22-12-2023 14:29:05
Tags:

---

---

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        @@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@            @@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          *@@@@@@@@@@@@@@             @@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  @@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                    @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                         @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                             @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,                                       @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                    @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                     @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                       @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                       @@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*                @@@@@                                 @@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@@@@@                              @@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              @@@@@@@@@@@                           @@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@@@@%                           @@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                @@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                            @@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                        %@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// © YinYangAlgorithms

//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
 tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
 "Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
 "Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
 "Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
 "This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")

// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na

resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"

// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)

//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)

//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference

//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)

//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))

// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable

//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable

// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))

// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
    strategy.close("buy")

if (shortStart)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    strategy.close("sell")

// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)

---

• FRAMA e estratégia de negociação cruzada de média móvel baseada na média móvel dupla
• Método de negociação de curto prazo
• Scalping rápido RSI Switching Strategy v1.7
• Estratégia quantitativa de cruzamento da média móvel
• Estratégia de RSI de reversão de ruptura sobressoldada
• Estratégia de acompanhamento da tendência da média móvel dupla de banda de Bollinger
• Estratégia de negociação de futuros XBT baseada em sentimentos
• Estratégia de inversão de momento SAR parabólica
• Estratégia de negociação quantitativa baseada na decomposição do modo empírico
• Estratégia dinâmica de pirâmide
• Estratégia do Scalper de tendência Quad MA
• Estratégia de transformação do índice de oscilador
• Estratégia de acompanhamento da tendência do MACD de dupla média móvel Golden Cross Dead Cross
• Esta é uma estratégia de negociação quantitativa experimental.
• A estratégia das faixas de Bollinger Crossover da média móvel única
• A estratégia de ruptura do RSI é uma estratégia quantitativa de negociação
• A estratégia de cruzamento da média móvel é uma estratégia quantitativa de negociação
• Estratégia de negociação de média móvel de ruptura de impulso
• Estratégia de negociação da média móvel exponencial de Heiken Ashi lenta
• Estratégia de negociação algorítmica de alto desempenho baseada em modelos quantitativos