Estratégia de comércio de tartarugas baseada nos canais de Donchian

Resumo

O nome desta estratégia é Turtle Trading Strategy Based on Donchian Channels. Ele empresta a ideia principal das famosas Turtle Trading Rules e usa os canais de Donchian para determinar tendências de mercado, combinadas com médias móveis para filtragem, realizando uma estratégia relativamente simples de tendência.

Princípio da estratégia

O principal indicador para julgamento desta estratégia é o Canal de Donchian. O Canal de Donchian consiste na faixa flutuante dos preços mais altos e mais baixos no período de N dias. Se o preço atravessar o trilho superior do canal, será um sinal longo; se atravessar o trilho inferior do canal, será um sinal curto. Esta estratégia usa o Canal de Donchian rápido (10 dias) para emitir sinais e o Canal de Donchian lento (20 dias) para parar a perda.

Além disso, esta estratégia também introduz duas linhas médias móveis (linha de 50 dias e linha de 125 dias) para filtrar sinais. Somente quando a linha média móvel rápida cruza acima da linha média móvel lenta, as posições longas serão negociadas; somente quando a linha média móvel rápida cruza abaixo da linha média móvel lenta, as posições curtas serão negociadas. Isso pode efetivamente filtrar alguns sinais falsos.

As condições de abertura desta estratégia são: o preço atravessa o trilho superior do Canal de Donchian, e a linha média móvel rápida atravessa acima da linha média móvel lenta. Quando ambas as condições são atendidas, as posições longas serão abertas; O preço atravessa o trilho inferior do Canal de Donchian, e a linha média móvel rápida atravessa abaixo da linha média móvel lenta, em seguida, abra posições curtas. As condições de fechamento são quando o preço toca os limites opostos do Canal de Donchian lento.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

1. Usando o canal de Donchian para determinar a direção da tendência, o efeito de backtest é melhor para capturar com sucesso a grande tendência;

2. A adição do filtro da média móvel pode filtrar alguns sinais falsos e evitar perdas;

3. A combinação de canais Donchain rápidos e lentos e médias móveis pode equilibrar a frequência de negociação e a precisão do stop loss;

4. O risco é bem controlado com um mecanismo de stop loss para controlar perdas individuais.

Análise de riscos

Alguns riscos desta estratégia:

1. No mercado de choque, pode haver mais pequenas ordens perdedoras;

2. Quando ocorre uma inversão de tendência, a filtragem das médias móveis aumentará os custos de abertura;

3. Em mercados íngremes, o stop loss pode ser perseguido.

Contramedidas e soluções:

1. Ajustar adequadamente os parâmetros, encurtar o ciclo de Donchian, reduzir o ciclo da média móvel para se adaptar a diferentes mercados.

2. Aumentar o julgamento sobre a tendência principal para evitar a construção de posições contra a tendência principal.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Por exemplo, introduzir volume, abrir posições apenas quando o volume aumenta;

2. Aumentar o julgamento de áreas quentes. combinar com suporte, pressão, bandas, padrões e assim por diante para evitar áreas quentes ao abrir posições;

3. Otimizar as estratégias de stop loss. Introduzir o rastreamento stop loss, volatilidade stop loss, tempo stop loss etc. para tornar o stop loss mais inteligente.

Resumo

Em geral, esta estratégia é uma estratégia muito típica e simples de seguir tendências. Ela realiza bons resultados de backtest determinando a direção através do Canal Donchian e filtrando sinais através de médias móveis. Esta estratégia é adequada para investidores que perseguem grandes tendências, com bom controle de risco e fácil de implementar na negociação real. Ao otimizar alguns parâmetros e regras, a taxa de ganho e a lucratividade podem ser melhoradas.