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Estratégia de ruptura do canal duplo Donchian

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-26 10:18:51
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Esta estratégia baseia-se no indicador do canal de Donchian para implementar sinais de negociação em breakouts de banda superior e inferior.

Estratégia lógica

A estratégia calcula bandas superiores e inferiores com parâmetros diferentes para gerar sinais de compra e venda, respectivamente.

Fórmula da banda superior: superior = mais alto ((longitude1) Fórmula da faixa inferior: inferior = menor ((longitude2)) Fórmula da linha média: linha média = (superior + inferior) / 2

Quando o preço de fechamento rompe acima da faixa superior, um sinal de compra é gerado.

A vantagem desta estratégia é a flexibilidade de personalizar os parâmetros da faixa superior e inferior para regras de negociação mais flexíveis.

Vantagens

Parâmetros de banda superior e inferior personalizáveis para controlo independente de comprimento e curta.
O indicador da linha média mostra a posição média das faixas para um julgamento mais claro.
O canal de Donchian tem tendência de seguir características para capturar oportunidades de tendência.
Lógica simples e fácil de implementar.

Riscos

Vulnerável a falhas, precisa filtrar de outros indicadores.
Incapaz de detectar divergência de tendência, requer combinação manual ou de outro indicador.
A regulação inadequada dos parâmetros leva a uma agressividade excessiva ou a uma sobreconservação.

Orientações para a melhoria

Incorporar médias móveis, etc., para filtrar falhas.
Adicionar medidas de volatilidade para quantificar a verdadeira probabilidade de ruptura.
Ajustar dinamicamente os parâmetros da faixa superior e inferior para regras de negociação adaptáveis.

Conclusão

Esta estratégia implementa negociação de breakout flexível através do canal Donchian de banda dupla. Lógica simples, mas contém certas probabilidades de falha de breakout. Pode ser melhorada por ajuste de parâmetros, filtros e indicadores suplementares.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)

Mais.