Estratégia de negociação de envelopes de média móvel

Resumo

A estratégia de negociação de envelopes de média móvel é uma estratégia de tendência. Ela define envelopes percentuais acima e abaixo de uma linha de média móvel como sinais de negociação quando o preço quebra os envelopes. A estratégia pode ser usada tanto para seguir a tendência quanto para identificar condições de mercado sobrecompradas / sobrevendidas.

Estratégia lógica

A estratégia é baseada em uma média móvel simples de 14 períodos (SMA). O envelope superior é calculado como: SMA + SMA × porcentagem de entrada. O envelope inferior é calculado como: SMA - SMA × porcentagem de entrada. Isso forma bandas de negociação para cima e para baixo paralelas ao SMA.

Quando o preço de fechamento ultrapassa a faixa superior, uma posição longa é tomada. Quando o preço de fechamento ultrapassa a faixa inferior, uma posição curta é tomada. Caso contrário, mantenha uma posição plana. O parâmetro de entrada reverse permite a negociação reversa.

A estratégia utiliza três indicadores:

1. xSMA - média móvel simples de 14 períodos, a linha média.

2. xHighBand - Envelope superior porcentual.

3. xLowBand - Envelope percentual inferior.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. Lógica simples, fácil de entender e implementar.

2. Pode ser utilizado tanto para seguir tendências como para identificar níveis de sobrecompra/supervenda.

3. A frequência de negociação pode ser controlada ajustando os parâmetros dos envelopes percentuais.

4. Flexibilidade na escolha de períodos de média móvel para diferentes prazos e instrumentos.

5. O parâmetro de entrada inversa acrescenta flexibilidade, pode negociar com ou contra a tendência.

Riscos e soluções

A estratégia apresenta alguns riscos:

1. Retiradas profundas para além do intervalo de envelope podem acontecer em tendências fortes, perdendo alguns lucros.

2. Os sinais falsos frequentes podem ocorrer em mercados agitados/variados.

3. Os envelopes demasiado estreitos podem desencadear batidas excessivas.

4. A volatilidade súbita de eventos de notícias pode causar perdas.

Optimização

A estratégia pode ser otimizada:

1. Teste as médias móveis de diferentes períodos e encontre parâmetros ótimos com os melhores sinais.

2. Otimizar os envelopes porcentuais para maximizar a rentabilidade e o risco controlado.

3. Adicionando filtros como MACD e KD para evitar maus sinais em condições de mercado agitadas / complexas.

4. Combinar com indicadores de força da tendência como o ADX para melhorar o tempo de entrada.

5. Teste a eficácia em diferentes instrumentos, personalize os parâmetros por produto.

6. Incorporar uma estratégia de stop loss para limitar o risco de queda por transação.

Conclusão

Em geral, esta é uma tendência típica após a estratégia com parâmetros de backtesting fáceis. Também pode identificar níveis de sobrecompra / sobrevenda. A otimização adicional do parâmetro e a combinação com outros indicadores podem melhorar significativamente sua eficácia prática para negociação. Esta é uma estratégia valiosa digna de mais pesquisa e aplicação.