Estratégia de cruzamento de média móvel dupla

Resumo

Esta estratégia adota o indicador Bollinger Bands e a média móvel para determinar os sinais de negociação. O indicador Arnoud Legoux é usado para calcular a média móvel, combinado com o indicador Parabolic SAR para julgar os sinais de entrada.

Princípios

A lógica central desta estratégia é julgar a relação entre as Bandas de Bollinger e o indicador da média móvel.

Em especial, a estratégia combina o indicador da média móvel Arnoud Legoux e o indicador parabólico SAR.

O indicador de média móvel de Arnoud Legoux é uma versão melhorada baseada na média móvel tradicional. Em comparação com a média móvel comum, ele introduz o deslocamento Offset para ajustar o ângulo da linha média móvel de forma mais flexível. Ao mesmo tempo, o valor Sigma é usado para ajustar a suavidade da linha média móvel.

O indicador parabólico SAR é um indicador de stop-loss muito comum. Ele pode dar sinais de reversão muito claros para rastrear a tendência do preço. Quando o indicador parabólico SAR está abaixo do preço, ele representa um estado de alta. Pelo contrário, acima do preço é um estado de baixa.

A lógica para julgar a relação entre indicadores é a seguinte:

1. Julgue se o fechamento é maior do que o aberto dentro do dia
2. Julgar se o SAR Parabólico é inferior ao preço mais baixo: um sinal de alta
3. Julgue se o fechamento atravessa a linha média móvel Arnoud Legoux: também representa um sinal de alta
4. Quando todas as 3 condições acima são satisfeitas ao mesmo tempo, um sinal de compra é gerado para a posição longa

A lógica para julgar o sinal curto é o oposto:

1. Julgar se o fechamento é menor do que a abertura dentro do dia
2. Julgar se o SAR parabólico é superior ao preço mais alto: um sinal de baixa
3. Julgue se o fechamento quebra a linha da média móvel de Arnoud Legoux: também representa um sinal de baixa
4. Quando todas as três condições acima são satisfeitas ao mesmo tempo, é gerado um sinal de venda para a posição curta.

Vantagens

Esta estratégia combina o indicador Bollinger Bands e o indicador da média móvel para ter em conta tanto o julgamento da tendência como a negociação de ruptura.

1. O indicador da média móvel pode determinar eficazmente a tendência dos preços
2. O indicador SAR parabólico pode determinar com precisão os pontos de reversão de preços
3. A média móvel Arnoud Legoux tem uma elevada flexibilidade e a sua forma pode ser ajustada através de parâmetros
4. A combinação de um julgamento com dois indicadores evita a probabilidade de um único indicador ser mal avaliado.
5. O Yin e o Yang intradiários evitam ainda mais negociações desnecessárias

Riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

1. A configuração inadequada dos parâmetros pode conduzir a uma frequência de negociação demasiado elevada ou demasiado baixa
2. Os parâmetros desajustados na combinação de indicadores duplos também podem afectar o desempenho da estratégia
3. As estratégias de média móvel são menos adaptáveis aos mercados voláteis
4. A estratégia não considera fatores de gestão de capital e pode enfrentar riscos de sobreapalancamento

As soluções correspondentes são:

1. Optimização de parâmetros para uma melhor correspondência entre indicadores
2. Otimizar as estratégias de gestão de capitais para controlar o tamanho de uma única posição
3. Introduzir mais filtros de indicadores para reduzir as possibilidades de erros de negociação

Orientações de otimização

Há muitas direcções para otimizar esta estratégia:

1. Introduzir modelos de aprendizagem de máquina em desenvolvimento para otimização automática de parâmetros
2. Implementar estratégias avançadas de gestão de capital, como ordenação de proporções fixas e controlo da utilização
3. Incorporar mais indicadores auxiliares para construir um sistema de negociação composto para melhorar a estabilidade do sistema
4. Otimizar a estratégia de controlo da utilização através da introdução de métodos de stop loss para evitar a expansão das perdas
5. Construção de sistemas de negociação de algo, ligando dados de mercado mais rápidos e canais de execução de ordens

Resumo

Esta estratégia usa o duplo julgamento das Bandas de Bollinger e indicadores de média móvel. Há um grande espaço para otimização em termos de ajuste de parâmetros e combinação de estratégia. Ao introduzir métodos mais quantitativos, a estratégia pode ser otimizada ainda mais em uma estratégia de negociação algorítmica estável e geradora de lucro.