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Tendência estocástica lenta seguindo a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 28-12-2023 17:50:36
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Resumo

Esta é uma estratégia de tendência baseada em indicador estocástico lento. Ele usa uma média móvel de linha K de longo período para suavizar o estocástico lento e filtra o ruído do mercado para bloquear as principais tendências. A estratégia determina pontos de entrada e saída com base nos níveis de sobrecompra e sobrevenda do estocástico lento suavizado.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula uma linha de suavização da SMA de valor K de 400 períodos e, em seguida, calcula outra linha SMA de 275 períodos para suavizar ainda mais a linha K. Isso torna a linha K final muito suave, basicamente refletindo apenas a direção da tendência principal do mercado.

Quando a linha K cruza acima do nível de sobrevenda de 23 de baixo, ela vai longa. Quando a linha K cruza abaixo do nível de sobrecompra de 78,5 de cima, ela vai curta. Os sinais de saída acontecem quando a linha K cruza de volta acima / abaixo dos níveis de sobrecompra / sobrevenda. Assim, a estratégia atinge o efeito de tendência.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é o uso do estocástico lento ultra suave para bloquear as principais tendências do mercado, evitando interferências de ruído.

Além disso, em comparação com as estratégias comuns de média móvel, esta estratégia pode capturar pontos de virada de tendência mais rapidamente, com janelas de lucro maiores.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que o mercado possa oscilar dentro das zonas de sobrecompra/supervenda por períodos prolongados, causando múltiplos falsos sinais e perdas.

Além disso, se a tendência mudar abruptamente com movimentos enormes, a linha K ultra suave pode atrasar o reconhecimento do sinal, causando alguma perda de lucro potencial.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar os períodos de suavização dos valores de K & D para encontrar a combinação ideal;
Teste diferentes entradas de preço, como preço de fechamento, preço típico, etc.;
Adicionar controlo do volume de negociação ou do tamanho da posição, como ATR stop loss, controlo da taxa de utilização do capital, etc.;
Adicionar indicadores auxiliares como o MACD para evitar sinais falsos;
Usar machine learning para otimizar parâmetros.

Conclusão

A estratégia de tendência estocástica lenta consegue capturar as principais tendências do mercado e evita interferências de ruído de alta frequência por meio de processamento ultra suave.

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )

smoothK = input(400, step=5) 
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)


smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)


OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

//If you want to try to play with exits you can activate these!

closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)

strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)

Mais.