Estratégia de preços de volume relativo

Resumo

A estratégia de preço de volume relativo é uma estratégia quantitativa de negociação baseada em volume de negociação anormal e volatilidade de preços. Esta estratégia compara o volume de negociação atual com a média histórica para determinar se o volume de negociação é anormal.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de preços de volume relativo baseia-se em dois indicadores de julgamento: volume de negociação relativo e faixa de flutuação de preços.

Em primeiro lugar, calcula-se a média móvel simples do volume de negociação nos 20 períodos mais recentes como o volume médio histórico de negociação. Em seguida, definimos um parâmetro múltiplo (como 1,5 vezes). Quando o volume de negociação atual é maior que 1,5 vezes o volume médio de negociação, consideramos o volume de negociação anormal e pertencente a uma situação de volume relativo.

Em segundo lugar, calcula-se o intervalo verdadeiro médio (ATR) ao longo dos 14 períodos mais recentes como medida da volatilidade dos preços. Ao mesmo tempo, calcula-se o desvio padrão da volatilidade média. Se a volatilidade real atual estiver entre a média mais ou menos um desvio padrão, consideramos que a flutuação dos preços está em um intervalo relativamente estável.

Quando as duas condições acima são satisfeitas ao mesmo tempo, um sinal longo é emitido para abrir uma posição longa. Durante o período de detenção, duas vezes o ATR é usado como nível de stop loss, e o preço mais alto menos duas vezes o ATR é usado como nível de take profit.

Análise das vantagens

A maior vantagem da estratégia de preço de volume relativo é que ela capta as tendências de preço provocadas pelo volume de negociação anormal. Quando o volume de negociação aumenta, ele representa uma mudança na atitude dos participantes do mercado, o que muitas vezes sinaliza que os preços estão despencando e a formação de novas tendências. Comparando a relação entre o volume de negociação e as médias históricas, a estratégia pode determinar efetivamente o momento do volume de negociação anormal.

Por outro lado, a estratégia também considera a taxa de volatilidade, de modo que os sinais ocorrem durante períodos de preços relativamente estáveis. Isso evita o enorme risco de perda causado por perseguir altas durante flutuações violentas. Também aumenta as oportunidades de lucro porque as tendências geralmente começam a romper após a relativa estabilidade.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que o indicador de volume de negociação não pode ter 100% de certeza de novas tendências.

Para reduzir as perdas, ajustar adequadamente os parâmetros do volume relativo e definir critérios mais rigorosos para julgar o volume anormal de negociação.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar outros indicadores para julgamento, tais como taxa de variação, volume de negócios, etc., para tornar os sinais anormais de volume de negociação mais confiáveis.

2. O parâmetro ATR pode ser otimizado para diferentes stocks para determinar com mais precisão a faixa de preços estável.

3. Adicione algoritmos de aprendizagem de máquina para julgar ativamente o volume de negociação anormal, não apenas uma simples comparação com médias históricas.

4. Usar modelos de aprendizagem profunda para prever a volatilidade dos preços, não apenas com base no ATR histórico.

Conclusão

A estratégia de preço de volume relativo captura o volume de negociação anormal como um sinal característico e combina julgamento de estabilidade de preços para emitir sinais de negociação. A estratégia é simples e prática e funciona bem no rastreamento do volume de negociação de ações anormal.