Estratégia de síntese entre múltiplos indicadores de força relativa

Resumo

A estratégia de síntese entre múltiplos indicadores de força relativa (RSI) é uma estratégia de negociação de tempo que utiliza múltiplos RSI com períodos diferentes para negociar ações. Ele rastreia simultaneamente os indicadores RSI de 1, 2, 3, 4 e 5 períodos.

Estratégia lógica

A principal razão por trás desta estratégia é rastrear simultaneamente os indicadores RSI de 1, 2, 3, 4 e 5 períodos, incluindo os RSI de 4, 7, 14, 21 e 28 períodos. Valores de limiar separados são definidos para cada um dos 5 indicadores RSI.

Por exemplo, o limiar do RSI de 4 períodos é definido como 15. Um sinal de compra é gerado quando o RSI de 4 períodos cai abaixo de 15. A estratégia verifica outros RSI para ver se eles também caem abaixo de seus próprios limiares.

Quando todos os 5 indicadores do RSI se reúnem e excedem seus próprios limiares, um sinal de venda é gerado para obter lucros.

Forças da estratégia

1. Melhorar a precisão das entradas com múltiplos RSI

A estratégia utiliza 5 RSI de diferentes períodos para gerar sinais de compra e venda. Um único indicador pode gerar sinal falso às vezes. No entanto, com a congregação de vários, a precisão do sinal pode ser melhorada, melhorando assim a precisão das entradas.

2. RSI de diferentes períodos adequados a diferentes condições de mercado

   O RSI de 1, 2, 3, 4, 5 períodos usado nesta estratégia pode se adaptar às flutuações de ações de diferentes frequências. Por exemplo, o RSI de 28 períodos se adapta à negociação de longo prazo, enquanto o RSI de 4 períodos se adapta à negociação de curto prazo. Isso garante que a estratégia funcione em diferentes situações de mercado.

3. Estrutura de código limpa e clara

   O nome da variável e a estrutura geral do código de estratégia são limpos e óbvios. O fluxo lógico para diferentes indicadores e sinais é claro. Isso torna a estratégia fácil de entender, modificar e otimizar, o que é de grande importância para estratégias quantitativas.

Riscos da Estratégia

1. Inválido no mercado em tendência

   A estratégia depende fortemente de sinais de sobrecompra e sobrevenda. Sua eficácia seria comprometida em um mercado de tendência ascendente ou descendente persistente. Esta é uma falha onipresente das estratégias de reversão média usando indicadores reversos.

2. Dificuldade na otimização de parâmetros

   Uma variedade de indicadores e parâmetros de entrada existem nesta estratégia. Isso coloca imensos desafios para a otimização de parâmetros. A combinação incorreta de parâmetros pode diminuir drasticamente a eficácia da estratégia. As ferramentas de otimização devem ser utilizadas para procurar o conjunto de parâmetros que maximiza o desempenho da estratégia.

3. Reversões frequentes entre longo e curto

   Devido à utilização de indicadores de períodos múltiplos, as alterações de posições longas e curtas na estratégia podem ser bastante frequentes, o que pode conduzir a custos mais elevados associados à negociação e a riscos relacionados com deslizamentos de preços.

Orientações para a otimização

1. Incorporar indicadores de tendência

   As ferramentas de tendência como MA e BOLL podem ser adicionadas. Os sinais são tomados apenas quando as ferramentas de tendência concordam com os sinais gerados por indicadores reversos. Isso ajuda a evitar perdas em situações de tendência persistentes.

2. Reduzir o número de indicadores RSI

   Tente diminuir o número de ferramentas RSI usadas. Isso mitiga a dificuldade na otimização de parâmetros. Experimentos manifestam que 2 a 3 indicadores já podem criar eficácia satisfatória.

3. Otimize os intervalos de parâmetros

   Procure intervalos e combinações ideais de parâmetros e limiares do RSI usando métodos de otimização como descida de gradiente e pesquisa aleatória.

Conclusão

A estratégia de síntese do RSI gera sinais de negociação por sinais de congregação de múltiplos RSI com períodos diferentes. Isso melhora a precisão das entradas para realizar a negociação de tempo em ações. Apesar das vantagens herdadas do uso de múltiplos indicadores, falhas, incluindo ineficácia nos mercados de tendências e dificuldade na otimização, permanecem. Métodos como adicionar ferramentas de tendência, reduzir números de indicadores e otimização de parâmetros podem ajudar a aumentar ainda mais a robustez da estratégia.