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Bollinger Bands Breakout Swing Estratégia de Negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-03 16:40:38
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de ruptura baseada em Bandas de Bollinger. Ele usa a faixa superior e linha média das Bandas de Bollinger para implementar a negociação de balanço. Especificamente, ele vai longo quando o preço quebra acima da faixa superior e fecha a posição quando o preço cai abaixo da linha média.

Estratégia lógica

Calcular as bandas de Bollinger de 20 dias, incluindo as bandas superior, média e inferior
Quando o preço de fechamento estiver acima da faixa superior, vá longo
Quando o preço de fechamento estiver abaixo da linha média, a posição de fechamento

O que precede é a principal lógica de negociação desta estratégia. É simples e eficaz capturar movimentos de tendência relativamente fortes.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia de swing Bollinger Bands são:

Simples de implementar e fácil de executar.
Pode acompanhar de forma eficaz tendências relativamente fortes sem manter a posição por muito tempo.
Utilize a vantagem inerente do próprio indicador Bollinger Bands para uma melhor probabilidade.

Em geral, esta é uma tendência relativamente bem realizada, seguindo uma estratégia simples, prática e fácil de controlar.

Riscos e soluções

Há também alguns riscos com esta estratégia:

As Bandas de Bollinger são sensíveis às flutuações do mercado, podendo causar abertura e fechamento frequentes de posições, o que pode ser evitado ajustando parâmetros ou adicionando filtros.
Inefetiva em mercados de gama limitada, pode levar a perdas ou pequenas operações frequentes.

Também é possível controlar os riscos combinando mais indicadores de filtro ou otimizando estratégias de stop loss.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para se adaptarem a mais condições de mercado.
Adicionar indicadores adicionais para uma melhor precisão das decisões, por exemplo, KDJ, MACD, etc.
Otimizar a estratégia de stop loss, definir pontos de stop loss razoáveis para controlar a perda de uma única negociação.
Otimizar o dimensionamento das posições, utilizar tamanhos diferentes para diferentes condições de mercado.

A melhoria contínua da estratégia pode ser feita através de testes sistemáticos e otimização para uma melhor rentabilidade.

Resumo

Em geral, esta estratégia de negociação de swing Bollinger Bands é muito prática. Tem uma operação simples para seguir a tendência facilmente. Há também alguns riscos a notar, que podem ser abordados através de ajuste e otimização de parâmetros. Esta é uma estratégia quantitativa recomendada.

/*backtest
start: 2023-01-02 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true)

// Bollinger Band Einstellungen
length = input(20, title="Bollinger Band Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Bedingung für den oberen Ausbruch
upper_breakout_condition = close > upper_band

// Bedingung für den Rückgang unter das mittlere Band
below_middle_band_condition = close < basis

// Plot der Bollinger Bänder
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(basis, color=color.purple, title="Middle Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Kaufregel
if (upper_breakout_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Verkaufsregel
if (below_middle_band_condition)
    strategy.close("Buy")

Mais.