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Estratégia de ruptura da banda de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-03 17:53:32
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Resumo

A estratégia de ruptura de Bollinger Band é uma estratégia de seguir tendências. Ela usa intervalos de volatilidade para determinar pontos de entrada e saída. Especificamente, usa as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger para julgar se os preços estão quebrando.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se no indicador Bollinger Bands.

Linha média - média móvel simples de n períodos
Faixa superior - Linha média + desvio padrão k * n períodos
Banda inferior - Linha média - desvio padrão k * n-período.

Aqui, k é geralmente definido em 1,5 ou 2. Quando os preços quebram acima da faixa superior, isso indica que o estoque está entrando em uma zona forte e, portanto, vai longo.

Esta estratégia usa uma linha média de 20 períodos e 1,5 desvios padrão para construir as Bandas de Bollinger.

Use a faixa inferior como um stop loss
Use a linha do meio como um stop loss

A opção 1 funciona melhor para ações altamente voláteis.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Pode rastrear efetivamente as tendências de preços e captar sinais de ruptura em tempo hábil
Utiliza os intervalos de volatilidade para determinar os pontos de entrada, o que efetivamente filtra o ruído
Fornece duas opções de stop loss que podem ser selecionadas com base nas características do estoque

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

Os sinais de ruptura podem ser falsos e não conseguem rastrear efetivamente as tendências
Posicionamento inadequado do stop loss pode levar a um stop out excessivo
Não pode lidar eficazmente com mercados de gama limitada

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros, da incorporação de outros indicadores, etc.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para encontrar as melhores combinações de parâmetros
Incorporar o volume de negociação e outros indicadores para verificar a fiabilidade do sinal de ruptura
Construir filtros com outros indicadores para evitar falhas
Ajustar dinamicamente as posições de stop loss para reduzir os riscos de stop loss

Conclusão

A estratégia de ruptura da banda de Bollinger é, em geral, uma estratégia de tendência clássica. Ela pode ser melhorada através da otimização de parâmetros e regras para se adequar melhor a diferentes ambientes de mercado.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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