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Estratégia de cruzamento de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-04 15:03:14
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Resumo

Esta estratégia usa cruzamento de média móvel simples e indicador de faixa média verdadeira para gerar sinais de compra e venda.

Estratégia lógica

  1. Calcular a média móvel simples de 50 dias SMA1 e a média móvel simples de 100 dias SMA2
  2. Quando o SMA1 cruza o SMA2, um sinal de compra é gerado.
  3. Calcular o ATR de 14 dias
  4. O ATR multiplicado por um fator definido é utilizado como ponto de stop loss
  5. Quando um sinal de compra é acionado, o preço de fechamento menos o ponto de stop loss é o ponto de venda de stop loss.

Pode-se ver que esta estratégia baseia-se principalmente na capacidade de julgamento de tendências das médias móveis e na capacidade de controlo de riscos do ATR. A lógica é simples e fácil de compreender e implementar.

Vantagens

  1. Lógica simples, fácil de implementar, adequada para iniciantes
  2. As médias móveis podem efetivamente acompanhar as tendências
  3. O ATR stop loss pode controlar efetivamente as perdas de eventos individuais de cisne negro
  4. Os parâmetros podem ser facilmente ajustados para diferentes ambientes de mercado

Riscos

  1. Muitos sinais falsos podem ser desencadeados durante os mercados de intervalo, faltando pontos de reversão
  2. A ATR pode não reagir com sensibilidade suficiente aos mercados em rápida evolução, levando a perdas maiores do que o esperado
  3. As configurações dos parâmetros e do multiplicador ATR dependem da experiência.
  4. As próprias médias móveis duplas têm efeito de atraso, podem perder pontos de virada

Gestão de riscos:

  1. Redução dos períodos de média móvel para aumentar a sensibilidade do indicador
  2. Ajuste dinâmico do multiplicador ATR para uma perda de parada mais flexível
  3. Adicionar outros indicadores para filtrar sinais falsos
  4. Operar com base em julgamentos de estrutura de prazo maior

Orientações de otimização

  1. Tente outros tipos de médias móveis, como EMAs que filtram melhor
  2. Considerar a perda de parada dinâmica com canais de Keltner, etc., para substituir o ATR
  3. Adicionar indicadores de suporte como volume para sinais de filtragem
  4. Identificar pontos-chave da tendência com conceitos como Ondas de Elliott, resistência de suporte etc.

Resumo

Esta é uma estratégia típica de tendência, usando médias móveis para determinar a direção da tendência e o ATR para controlar os riscos. A lógica é simples e fácil de entender. Mas tem certos riscos de atraso e sinais falsos. Melhorias podem ser feitas por meio de ajuste de parâmetros, otimização de indicadores, incorporação de mais fatores, etc. para tornar a estratégia mais adaptável.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)

// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")

// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)

// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")

// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)

longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)

// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)
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