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Estratégia de acompanhamento da tendência de impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-04 15:28:06
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Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências de momento é uma estratégia que usa índices de força relativa (RSI), estocásticos e indicadores de momento para identificar tendências.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula os indicadores RSI, Estocástico e Momentum de 9 períodos, respectivamente. Em seguida, multiplicar o Estocástico pelo RSI e dividir pelo Momentum para obter um indicador combinado chamado KNRP. Este indicador reflete informações de vários sub-indicadores simultaneamente.

Depois disso, uma média móvel de 2 períodos do KNRP é calculada. Os sinais de negociação são gerados quando esta média móvel cruza acima ou abaixo de seu valor anterior. Ou seja, vá longo quando a média é maior do que o período anterior e vá curto quando menor do que o período anterior. Este sinal reflete a tendência de curto prazo do indicador KNRP.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que o design do indicador é razoável e combina efetivamente informações de vários indicadores técnicos para determinar com precisão a direção da tendência.

Além disso, a principal base para a estratégia de determinação da tendência é a média móvel do KNRP, que evita o risco de perseguir altos e baixos de venda e está em conformidade com o conceito de negociação de tendência.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia reside no próprio indicador combinado. Se o método de combinação for impróprio, pode haver conflitos entre diferentes indicadores. Isso aumentará os sinais errôneos e afetará o desempenho da estratégia. Além disso, configurações de parâmetros inadequadas também podem ter um impacto maior nos resultados.

A fim de reduzir os riscos, recomenda-se otimizar os parâmetros e testar os impactos de diferentes comprimentos e combinações de parâmetros no indicador de estratégia e nos resultados globais dos backtests.

Orientações de otimização

Os principais aspectos que podem ser otimizados nesta estratégia incluem:

Testar mais tipos de combinações de indicadores técnicos para encontrar formas mais eficazes de determinar tendências
Otimizar os parâmetros dos indicadores para encontrar valores mais adequados às condições actuais do mercado
Adicionar a lógica stop loss/profit taking para bloquear lucros e reduzir perdas
Teste em prazos mais longos, tais como diários ou semanais, para avaliar o desempenho como estratégia de médio e longo prazo
Adicionar módulo de dimensionamento de posições para ajustar posições com base nas condições de mercado

Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências de momento é geralmente uma estratégia de tendências relativamente estável e confiável. Resolve o problema de que um único indicador é propenso a sinais falsos e determina efetivamente a tendência através de múltiplos indicadores ponderados. Os parâmetros são flexíveis com grande espaço de otimização, adequados para traders de indicadores técnicos. Com melhorias adicionais, esta estratégia tem o potencial de se tornar uma estratégia quantitativa de longo prazo que vale a pena manter.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")

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