Tendência do canal de preços na sequência da estratégia

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de tendência baseada no princípio do canal de preços, calcula os preços mais altos e mais baixos durante um determinado período histórico para formar um canal de preços e usa os limites do canal como sinais de compra e venda para rastrear as tendências de preços.

Estratégia lógica

A ideia central da estratégia de canal de preços é: quando o preço da ação está em uma tendência de alta, ele vai quebrar a alta histórica; quando está em uma tendência de baixa, ele vai quebrar a baixa histórica.

Especificamente, esta estratégia usa as funções mais altas e mais baixas para calcular os preços mais altos e mais baixos nos últimos 21 dias para formar um canal de preços.

Além disso, a estratégia também verifica as lacunas para julgar possíveis inversões de tendência. Se houver uma diferença de baixa, o canal de preços será definido em vermelho para cobrir riscos. Se houver uma diferença de alta, será definido em verde.

Análise das vantagens

As principais vantagens da estratégia de canal de preços são:

1. A lógica estratégica é simples, fácil de compreender e implementar
2. Pode identificar eficazmente as tendências de preços das ações e acompanhar as tendências em tempo útil
3. Reduz os custos de transacção gerando sinais através de breakouts
4. O canal de preços pode desempenhar o papel de stop loss
5. A verificação de lacunas indica possíveis alterações de tendência

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. A Comissão considerou que a indústria da União não estava sujeita a medidas de reestruturação.
2. A configuração inadequada dos parâmetros do canal pode levar a uma agressividade excessiva ou a uma sobreconservação
3. As compras de ruptura podem enfrentar riscos de retração causando um stop loss
4. Não considera o impacto da volatilidade de preços e da liquidez
5. Não são tidas em conta as diferenças entre as indústrias e as unidades populacionais individuais

Para superar estes riscos, poderão ser consideradas as seguintes optimizações:

1. Incorporar indicadores técnicos essenciais para evitar sinais errados
2. Adicionar algoritmos de parâmetros de canal adaptativos
3. Usar médias móveis para julgar a persistência da tendência
4. Definir fatores de largura de canal para corrigir os diferentes níveis de volatilidade
5. Distinguir os parâmetros por indústria e conceitos

Orientações de otimização

As principais direcções para otimizar esta estratégia incluem:

1. Otimizar os cálculos dos parâmetros dos canais de preços, por exemplo canais adaptativos, canais de volatilidade, etc.
2. Incorporar outros indicadores técnicos para melhorar a precisão do sinal
3. Adicionar estratégias de stop loss e take profit para controlar riscos e bloquear lucros
4. Estabelecer parâmetros dinâmicos entre indústrias e unidades populacionais individuais
5. Melhorar a estratégia através da incorporação de fundamentos e impulsos de eventos
6. Aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização adaptativa e julgamento de condição

Resumo

A estratégia de canal de preço constrói um canal simples usando picos e valas históricos e usa os limites do canal como sinais de negociação. É uma estratégia típica de tendência de seguimento que é fácil de entender e implementar e pode rastrear efetivamente as tendências de preço, com o canal de preço servindo como um mecanismo de stop loss. No entanto, há também riscos com essa estratégia. As principais dimensões de otimização incluem ajuste de parâmetros, combinação de outros indicadores, implementação de stop loss / lucro, parametrização dinâmica, etc. No geral, a estratégia de canal de preço fornece uma estrutura simples e prática de tendência para negociação quantitativa, mas precisa de melhorias e otimizações adicionais para alcançar um melhor desempenho na negociação ao vivo.