Estratégia de acompanhamento de tendência de média móvel exponencial única com trailing stop
Data de criação:
2024-01-08 11:37:44
última modificação:
2024-01-08 11:37:44
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ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia combina o uso de uma média móvel simples ((SESMA) e um mecanismo de contorno de uma escada de tanga acompanhada de um stop loss para formar uma estratégia de acompanhamento de tendências muito estável e eficiente. A SESMA, como linha principal, é usada para identificar a direção da tendência de preços. O Stop Loss Mechanism, por sua vez, reduz eficazmente o risco da estratégia e protege os lucros da estratégia.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta por dois indicadores principais:
Média Móvel Simples (SESMA): A SESMA baseia-se na ideia da EMA, ao mesmo tempo em que aprimora os parâmetros, tornando a curva mais suave e com menor atraso. A tendência dos preços é julgada pela direção e a relação de preços da SESMA.
Mecanismo de parada de seguimento: Combinando o preço mais alto, o preço mais baixo e o indicador ATR, calcula-se a linha de parada de múltiplos e vazios em tempo real. É um mecanismo de parada de parada de ajuste dinâmico, que pode ajustar a amplitude de parada de perda de acordo com a volatilidade do mercado e a tendência. A relação entre a linha de parada e o preço é usada para determinar o momento em que a posição é retirada.
A base de entrada para esta estratégia é a quebra do preço da SESMA. O sinal de saída é acionado pela linha de stop loss. Pode ser configurado para exibir o marcador.
Vantagens estratégicas
- A melhoria da metodologia de cálculo do SESMA permite efetivamente reduzir os atrasos e melhorar a capacidade de captura de tendências.
- O mecanismo de parada de cauda pode ajustar a amplitude de parada de acordo com a oscilação em tempo real, evitando que a parada de parada fique muito relaxada ou muito próxima.
- Marcações de entrada e saída de tempo auxiliadas por uma visão adicional.
- Parâmetros personalizáveis para diferentes variedades e otimização de parâmetros.
Riscos e direções de otimização
- Quando a tendência se inverte, pode ocorrer um stop loss que é acionado, resultando em uma saída prematura. A largura de stop loss pode ser relaxada de forma apropriada.
- Os parâmetros do SESMA podem ser otimizados para encontrar o melhor comprimento.
- O parâmetro ATR também pode testar diferentes durações de ciclo.
- Os testes mostraram o efeito da marcação.
Resumir
A estratégia integra o discernimento de tendências com os indicadores de controle de risco, formando uma estratégia de acompanhamento de tendências mais robusta. Em comparação com a estratégia de média móvel simples, a estratégia pode capturar tendências com mais flexibilidade e reduzir o recuo.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © simwai
strategy('Chandelier Exit ZLSMA Strategy', shorttitle='CE_ZLSMA', overlay = true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, calc_on_every_tick = false, process_orders_on_close = true, commission_value = 0.075)
// -- Colors --
color maximumYellowRed = color.rgb(255, 203, 98) // yellow
color rajah = color.rgb(242, 166, 84) // orange
color magicMint = color.rgb(171, 237, 198)
color languidLavender = color.rgb(232, 215, 255)
color maximumBluePurple = color.rgb(181, 161, 226)
color skyBlue = color.rgb(144, 226, 244)
color lightGray = color.rgb(214, 214, 214)
color quickSilver = color.rgb(163, 163, 163)
color mediumAquamarine = color.rgb(104, 223, 153)
color carrotOrange = color.rgb(239, 146, 46)
// -- Inputs --
length = input(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2)
showLabels = input(title='Show Buy/Sell Labels ?', tooltip='Created by Chandelier Exit (CE)', defval=false)
isSignalLabelEnabled = input(title='Show Signal Labels ?', defval=true)
useClose = input(title='Use Close Price for Extrema ?', defval=true)
zcolorchange = input(title='Enable Rising/Decreasing Highlightning', defval=false)
zlsmaLength = input(title='ZLSMA Length', defval=50)
offset = input(title='Offset', defval=0)
// -- CE - Credits to @everget --
float haClose = float(1) / 4 * (open[1] + high[1] + low[1] + close[1])
atr = mult * ta.atr(length)[1]
longStop = (useClose ? ta.highest(haClose, length) : ta.highest(haClose, length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := haClose > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(haClose, length) : ta.lowest(haClose, length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := haClose < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := haClose > shortStopPrev ? 1 : haClose < longStopPrev ? -1 : dir
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title='Buy Label', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title='Sell Label', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=carrotOrange, textcolor=color.white)
changeCond = dir != dir[1]
// -- ZLSMA - Credits to @netweaver2011 --
lsma = ta.linreg(haClose, zlsmaLength, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, zlsmaLength, offset)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
zColor = zcolorchange ? zlsma > zlsma[1] ? magicMint : rajah : languidLavender
plot(zlsma, title='ZLSMA', linewidth=2, color=zColor)
// -- Signals --
var string isTradeOpen = ''
var string signalCache = ''
bool enterLong = buySignal and ta.crossover(haClose, zlsma)
bool exitLong = ta.crossunder(haClose, zlsma)
bool enterShort = sellSignal and ta.crossunder(haClose, zlsma)
bool exitShort = ta.crossover(haClose, zlsma)
if (signalCache == 'long entry')
signalCache := ''
enterLong := true
else if (signalCache == 'short entry')
signalCache := ''
enterShort := true
if (isTradeOpen == '')
if (exitShort and (not enterLong))
exitShort := false
if (exitLong and (not enterShort))
exitLong := false
if (enterLong and exitShort)
isTradeOpen := 'long'
exitShort := false
else if (enterShort and exitLong)
isTradeOpen := 'short'
exitLong := false
else if (enterLong)
isTradeOpen := 'long'
else if (enterShort)
isTradeOpen := 'short'
else if (isTradeOpen == 'long')
if (exitShort)
exitShort := false
if (enterLong)
enterLong := false
if (enterShort and exitLong)
enterShort := false
signalCache := 'short entry'
if (exitLong)
isTradeOpen := ''
else if (isTradeOpen == 'short')
if (exitLong)
exitLong := false
if (enterShort)
enterShort := false
if (enterLong and exitShort)
enterLong := false
signalCache := 'long entry'
if (exitShort)
isTradeOpen := ''
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterLong) ? zlsma : na, title='LONG', text='L', style=shape.labelup, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterShort) ? zlsma : na, title='SHORT', text='S', style=shape.labeldown, color=carrotOrange, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitLong) ? zlsma : na, title='LONG EXIT', style=shape.circle, color=magicMint, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitShort) ? zlsma : na, title='SHORT EXIT', style=shape.circle, color=rajah, size=size.tiny, location=location.absolute)
barcolor(color=isTradeOpen == 'long' ? mediumAquamarine : isTradeOpen == 'short' ? carrotOrange : na)
// -- Long Exits --
if (exitLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close('long', comment='EXIT_LONG')
// -- Short Exits --
if (exitShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close('short', comment='EXIT_SHORT')
// -- Long Entries --
if (enterLong)
strategy.entry('long', strategy.long, comment='ENTER_LONG')
// -- Short Entries --
if (enterShort)
strategy.entry('short', strategy.short, comment='ENTER_SHORT')