A estratégia de tendência baseada na média móvel de vários prazos e no RSI

Resumo

Esta estratégia identifica a direção da tendência com base na média móvel de vários prazos e julga a situação de sobrecompra / sobrevenda com o RSI para gerar sinais de negociação. Quando as linhas MA longas, médias e curtas estão na mesma direção, ela é considerada uma tendência. Neste ponto, o RSI é usado para determinar se é sobrecomprado / sobrevendido e sinais de negociação são gerados. Além disso, a estratégia também adota stop loss para controlar os riscos.

Estratégia lógica

A lógica básica é julgar a tendência através de cruz de ouro e cruz de morte de médias rápidas e lentas. Quando a linha rápida atravessa acima da linha lenta, é uma cruz de ouro indicando um mercado de touros. Quando a linha rápida atravessa abaixo da linha lenta, é uma cruz de morte indicando um mercado de ursos. Esta estratégia aplica tal lógica em diferentes prazos para ver se os termos longos, médios e curtos estão na mesma direção. Se todos forem toures ou ursos, são gerados sinais de negociação. Além disso, o RSI ajuda a evitar a perda de stop em pontos de inflexão.

Análise das vantagens

1. Usar vários prazos para determinar tendências pode filtrar eficazmente o ruído do mercado a curto prazo e identificar tendências a médio e longo prazo.

2. O RSI ajuda a evitar insistir na direção original nos pontos de inflexão e perder o stop loss.

3. O trailing stop loss considera tanto o crescimento do lucro como o controlo do risco, o que conduz a um elevado rácio rendimento/risco.

Análise de riscos

1. A determinação de múltiplos prazos pode ter um atraso de tempo, resultando em entrada tardia e falta da fase inicial da tendência.

2. O RSI apenas avalia o estado de sobrecompra/supervenda. Não tem bom desempenho na determinação de pontos de inflexão quando ocorre uma reversão acentuada.

3. A configuração inadequada do deslocamento de perda de parada pode levar a comportamentos agressivos ou conservadores demais.

Orientações de otimização

1. Considere a combinação de mais indicadores, tais como Bollinger Bands e KDJ, para gerar sinais de negociação mais precisos.

2. Adotar um stop loss dinâmico que ajuste a compensação com base na volatilidade do mercado e no apetite pelo risco.

3. Aplicar lógica semelhante em prazos ainda mais curtos para melhor utilizar o capital.

Resumo

Em geral, essa estratégia tem mais prós do que contras. Determina com precisão as tendências de médio e longo prazo e oferece alto retorno / pagamento de risco. Como um sistema de tendência, ele pode identificar a principal direção da tendência em meio a consolidações. Outras melhorias nos parâmetros e indicadores podem melhorar sua estabilidade e lucratividade.