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Estratégia de acompanhamento da média móvel diária para o valor do ouro

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 11:54:21
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Resumo

Esta estratégia usa uma combinação dos preços de abertura e fechamento do dia anterior, linha EMA rápida e linha EMA lenta para determinar a direção do valor de mercado dentro do período de tempo de negociação definido pelo usuário, e faz entradas longas ou curtas correspondentes.

Estratégia lógica

A estratégia baseia principalmente o seu julgamento da direcção do valor do ouro em dois aspectos:

Aumento e queda do preço de fechamento do dia anterior em relação ao preço de abertura. Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, indica que o valor total aumentou durante esse dia. Se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, indica que o valor total caiu durante esse dia.
A relação de posição entre a linha EMA rápida de 50 períodos e a linha EMA lenta de 200 períodos. Se a linha rápida estiver acima da linha lenta, isso significa que a velocidade de crescimento do valor a curto prazo é maior do que a tendência a longo prazo. Se a linha rápida estiver abaixo da linha lenta, isso significa que a velocidade de crescimento do valor a curto prazo é menor do que a tendência a longo prazo.

Quando a condição longa é acionada, se o fechamento do dia anterior for maior do que o aberto, o preço atual estiver acima do fechamento do dia anterior, a EMA rápida estiver acima da EMA lenta e estiver dentro das horas de negociação definidas pelo usuário, a estratégia será longa dourado.

Quando a condição curta é acionada, se o fechamento do dia anterior for inferior ao aberto, o preço atual estiver abaixo do fechamento do dia anterior, a EMA rápida estiver abaixo da EMA lenta e estiver dentro das horas de negociação definidas pelo usuário, a estratégia será curta de ouro.

Além disso, a estratégia usa stop loss para bloquear os lucros ou limitar as perdas.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

Usar múltiplos indicadores para determinar a direção do valor do ouro reduz a probabilidade de maus negócios.
O trailing stop pode bloquear efetivamente os lucros e sair em tempo hábil quando a tendência se inverte, reduzindo os riscos.
Os utilizadores podem escolher as janelas de negociação adequadas com base no seu próprio tempo de negociação para evitarem ficar presos durante as operações institucionais.
Os valores da EMA durante o período podem ser ajustados e otimizados de acordo com as alterações do mercado, tornando a estratégia mais flexível.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Eventos súbitos podem implicar grandes perdas que exigem intervenção manual ou uma distância mais relaxada de stop loss.
A EMA não pode filtrar completamente o ruído do mercado. Os sinais errados podem desencadear negociações desnecessárias. Os parâmetros podem ser otimizados ou mais filtros adicionados.
Ajustes inadequados da distância de parada de atraso também aumentam os riscos - muito apertado tende a ser parado prematuramente, enquanto muito largo não consegue controlar as perdas efetivamente.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

Adicionar outros indicadores técnicos para filtragem de sinais, como MACD, Bandas de Bollinger, etc., para reduzir os sinais EMA errôneos.
Mudança para paradas adaptativas que ajustam a distância de paragem de forma inteligente com base na volatilidade do mercado.
Adicionar regras de dimensionamento das posições para permitir saídas parciais para um melhor controlo do risco e um menor impacto das perdas de negociação única.
Adicionar modelos de aprendizado de máquina para determinar a direção da tendência, melhorando a precisão usando mais dados históricos.
Otimizar a seleção da janela de tempo de negociação utilizando a distribuição de Gauss para atingir intervalos de participação de estratégia mais elevados.

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia típica de tendência seguinte. Ele combina vários indicadores para determinar tendências de valor ascendentes ou descendentes e é considerado robusto. A aplicação trailing stop também permite um controle de perda eficaz.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)

// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")

// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)

// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)

// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed

// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed

// Enter the trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)

// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")

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