A estratégia de volatilidade do ATR para o impulso de ruptura

Resumo

Esta estratégia utiliza uma combinação de média móvel simples, dupla estratégia de média móvel, complementada pelo índice de volatilidade ATR para determinar a volatilidade do mercado. Quando a linha média de curto prazo cruza acima da linha média de longo prazo, ela é determinada como um mercado de touros e uma posição longa é tomada. Quando a linha média de curto prazo cruza abaixo da linha média de longo prazo, ela é determinada como um mercado de ursos e uma posição curta é tomada. Ao mesmo tempo, a confiabilidade do sinal da média móvel é julgada combinando o preço médio ponderado por volume VWAP. Além disso, o indicador RSI é incorporado para evitar reversões.

Princípio da estratégia

O núcleo é a estratégia de média móvel dupla. A estratégia de média móvel dupla normalmente seleciona uma média móvel de curto prazo e uma média móvel de longo prazo, como a média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias. Um sinal de compra é gerado quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo. Um sinal de venda é gerado quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo.

Esta estratégia seleciona a média móvel de 50 dias como a média móvel de curto prazo e a média móvel de 200 dias como a média móvel de longo prazo. Combinado com o preço médio ponderado pelo volume VWAP para determinar a confiabilidade do sinal da média móvel. Ou seja, apenas entre no mercado quando o sinal da média móvel estiver alinhado com o VWAP. Isso filtra alguns sinais falsos.

Além disso, o indicador RSI é incorporado para evitar overbuying e overselling.

Por fim, a amplitude média de flutuação do indicador ATR é usada para determinar a volatilidade e o nível de risco do mercado. Quando o valor ATR é maior que 1,18, ele é definido como alta volatilidade. Neste ponto, alterando a cor de fundo, o risco maior é solicitado e a negociação pode ser evitada temporariamente até que a volatilidade diminua.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia refletem-se em três aspectos:

1. A média móvel dupla capta o ponto de virada da tendência de médio e longo prazo no mercado e utiliza a negociação de tendência para obter lucros relativamente elevados.

2. Combinar VWAP para filtrar sinais falsos e melhorar a confiabilidade do sinal.

3. Introdução do indicador RSI para evitar a negociação contra o mercado, o que pode reduzir as perdas.

4. A aplicação do índice de volatilidade ATR para determinar as condições de risco de mercado evita períodos de alta volatilidade, que podem reduzir as perdas.

5. A combinação de vários indicadores é simples e fácil de compreender e implementar, adequada para a entrada quantitativa na negociação.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

1. A solução é reduzir o ciclo da média móvel para acelerar a velocidade de reação do indicador.

2. O VWAP pode ter erros, resultando na filtragem de sinais de negociação corretos.

3. No final da tendência, o RSI pode permanecer na área de sobrecompra/supervenda por um longo tempo, perdendo o ponto de virada da reversão da tendência.

4. A solução é combinar o preço mais alto, o preço mais baixo, etc. para determinar a volatilidade do mercado.

5. O rendimento pode não satisfazer as expectativas e os parâmetros devem ser ajustados em conformidade.

Direcção de otimização

Ainda há muito espaço para otimização nesta estratégia:

1. Teste mais combinações de médias móveis para encontrar parâmetros ideais.

2. Adicione mais indicadores auxiliares aos sinais de filtragem, como MACD, KDJ etc.

3. Otimizar os parâmetros de stop loss e take profit para reduzir perdas e aumentar lucros.

4. Avaliar a diferença nas estratégias de negociação entre ações fortes e fracas para a modelagem de classificação.

5. Incorporar algoritmos de aprendizagem de máquina, como RNN, para otimizar automaticamente parâmetros e avaliar estratégias.

6. Desenvolver sistemas de negociação automatizados e conectar a negociação ao vivo para backtesting.

Resumo

Em geral, esta estratégia é uma estratégia de rastreamento de tendências relativamente simples. O núcleo usa médias móveis duplas para determinar tendências de longo e curto prazo. Combina o VWAP e o RSI para processar sinais e aplicar o ATR para avaliar riscos. A ideia da estratégia é simples e fácil de entender e operar. Através de algum espaço de otimização, bons retornos podem ser obtidos.