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Estratégia de negociação de balanço de padrão em forma de V do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 13:52:55
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no padrão em forma de V formado pelo indicador RSI, combinado com filtros EMA, para desenvolver uma estratégia de negociação lucrativa de curto prazo confiável.

Estratégia lógica

  1. Utilize a EMA de 20 dias acima da EMA de 50 dias como julgamento da tendência de alta a longo prazo
  2. O RSI forma um padrão em forma de V, indicando oportunidades de rebote de sobrevenda
    • Baixo da barra anterior é inferior ao anterior 2 bares baixo
    • O RSI da barra atual é superior ao RSI das 2 barras anteriores
  3. O RSI cruza acima de 30 como o sinal de conclusão do padrão em forma de V para ir longo
  4. Estabelecer um stop loss a 8% abaixo do preço de entrada
  5. Quando o RSI cruzar 70, começar a fechar posições e mover o stop loss para o preço de entrada
  6. Quando o RSI cruzar 90, feche 3/4 posições
  7. Quando o RSI for abaixo de 10 / stop loss desencadeado, feche todas as posições

Análise das vantagens

  1. Usar a EMA para julgar a direcção geral do mercado, evitar a negociação contra a tendência
  2. O padrão em forma de V do RSI capta oportunidades de reversão da média quando a sobrevenda
  3. Mecanismos múltiplos de stop loss para controlar os riscos

Análise de riscos

  1. Uma forte tendência de queda pode acarretar perdas irreparáveis
  2. Os sinais RSI em forma de V podem dar sinais falsos, levando a perdas desnecessárias

Orientações de otimização

  1. Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar padrões em forma de V mais confiáveis
  2. Incorporar outros indicadores para aumentar a fiabilidade dos sinais de reversão
  3. Refinar a estratégia de stop loss, equilíbrio entre a prevenção da agressividade excessiva e a pontualidade da stop loss

Resumo

Esta estratégia integra o filtro EMA e o julgamento do padrão em forma de RSI V para formar uma estratégia de negociação de curto prazo confiável. Pode efetivamente aproveitar as oportunidades de rebote quando sobrevendido. Com otimização contínua em parâmetros e modelos, melhorando os mecanismos de stop loss, esta estratégia pode ser ainda melhorada em estabilidade e lucratividade.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//strategy("RSI V Pattern", overlay=true)
strategy(title="RSI V Pattern", overlay=false )

//Strategy Rules
//ema20 is above ema50  --- candles are colored  green on the chart
//RSI value sharply coming up which makes a V shape ,  colored in yellow on the chart
//RSI V pattern should occur from below 30    

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8)

myRsi = rsi(close,len)

longEmaVal=ema(close,50)
shortEmaVal=ema(close,20)

//plot emas 
//plot(longEmaVal, title="Long EMA" ,linewidth=2, color=color.orange, trackprice=true)
//plot(shortEmaVal, title="Short EMA" ,linewidth=2, color=color.green, trackprice=true)


longCondition =  ema(close,20)>ema(close,50)   and (low[1]<low[2] and  low[1]<low[3]) and (myRsi>myRsi[1] and myRsi>myRsi[2] ) and crossover(myRsi,30) //  (   and myRsi<60)  

//(myRsi<60 and myRsi>30)  and myRsi>myRsi[1] and (myRsi[1]<myRsi[2]  or  myRsi[1]<myRsi[3]) and (myRsi[2]<30)  and (myRsi[3]<30 and myRsi[4]>=30)



barcolor(shortEmaVal>longEmaVal?color.green:color.red)
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
strategy.entry("RSI_V_LE", strategy.long, when=longCondition )
//stoploss value at 10%
stopLossValue=strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss/100) 
//stopLossValue=valuewhen(longCondition,low,3)


//takeprofit at RSI highest  reading
//at RSI75 move the stopLoss to entry price
moveStopLossUp=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70)
barcolor(moveStopLossUp?color.blue:na)
stopLossValue:=crossover(myRsi,70) ? strategy.position_avg_price:stopLossValue

//stopLossValue:=moveStopLossUp?strategy.position_avg_price:stopLossValue
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
rsiPlotColor:= moveStopLossUp ?color.blue:rsiPlotColor
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiPlotColor)
//longCondition?color.yellow:#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)


    
//when RSI crossing down 70 , close 1/2 position and move stop loss to average entry price
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*1/2, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70))

//when RSI reaches high reading 90 and crossing down close 3/4 position
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,90))



//close everything when Rsi goes down below to 10 or stoploss hit  
//just keeping RSI cross below 10 , can work as stop loss , which also keeps you long in the trade ... however sharp declines could  make large loss
//so I combine RSI goes below 10 OR stoploss hit  , whichever comes first - whole posiition closed
longCloseCondition=crossunder(myRsi,10)  or close<stopLossValue
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )
Mais.

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