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EintSimple estratégia de retração

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-15 14:04:54
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Estratégia de retrocesso de média móvel

Resumo

A Estratégia EintSimple Pullback é uma estratégia de reversão da média baseada em duplo cruzamento da média móvel. Ela usa primeiro uma linha de média móvel de longo prazo e uma linha de média móvel de curto prazo. Quando a linha de média móvel de curto prazo atravessa a linha de média móvel de longo prazo a partir do fundo, um sinal de compra é gerado. Para filtrar falhas, esta estratégia também requer que o preço de fechamento seja maior do que a linha de média móvel de longo prazo.

Após entrar no mercado, se o preço cair abaixo da linha média móvel de curto prazo novamente, ele desencadeará um sinal de saída. Além disso, esta estratégia também define uma saída de stop loss.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente na cruz de ouro das médias móveis duplas para determinar o momento de entrada.

  1. O preço de fechamento é superior à média móvel de longo prazo ma1
  2. O preço de fechamento é inferior à média móvel de curto prazo ma2
  3. Atualmente não existem vagas.

Após o cumprimento das condições acima referidas, esta estratégia assumirá uma posição longa completa.

O julgamento do sinal de saída é baseado em duas condições. Uma é que o preço cai novamente abaixo da média móvel de curto prazo. A outra é que o retração do ponto mais alto atinge a porcentagem de stop loss definida. As condições específicas de saída são as seguintes:

  1. O preço de fechamento é superior à média móvel de curto prazo ma2
  2. O retracement do ponto mais alto atinge a percentagem de stop loss definida

Quando uma das condições de saída for cumprida, esta estratégia encerrará todas as posições longas.

Vantagens

  1. O uso de cruzamento de média móvel dupla combinado com preços de fechamento sólidos para julgar pode filtrar efetivamente falhas.

  2. Adotar entrada de retração pode entrar depois que o preço forma pontos de inflexão de curto prazo.

  3. Com a configuração de stop loss, pode limitar o drawdown máximo.

Riscos

  1. As estratégias de cruzamento de médias móveis duplas tendem a produzir sinais de negociação frequentes e podem perseguir picos e matar fundos.

  2. A configuração inadequada dos parâmetros das médias móveis pode resultar em curvas demasiado suaves ou demasiado sensíveis.

  3. As configurações de stop loss demasiado flexíveis conduzirão a perdas aumentadas.

Optimização

  1. Teste diferentes combinações de comprimentos de médias móveis a longo prazo e a curto prazo para encontrar os parâmetros ideais.

  2. Comparar os efeitos da utilização do preço de fechamento e do preço típico para determinar os crossovers da média móvel.

  3. Teste a adição de filtros como indicadores de volume ou volatilidade.

  4. Backtest otimizar a percentagem de stop loss para encontrar a melhor configuração.

Conclusão

A estratégia de pullback é uma estratégia simples e prática de pullback de média móvel dupla. Utiliza efetivamente a funcionalidade direcional das médias móveis enquanto combina preços de fechamento sólidos para filtrar sinais falsos. Embora esta estratégia seja propensa a negociações frequentes e perseguir picos e matar fundos, ela pode ser melhorada através da otimização de parâmetros e adição de filtros.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / www.PineScriptMastery.com
// @version=5
strategy("Simple Pullback Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=50000,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100)// 100% of balance invested on each trade

// Get user input
i_ma1           = input.int(title="MA 1 Length", defval=75, step=1, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term EMA")
i_ma2           = input.int(title="MA 2 Length", defval=9, step=1, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term EMA")
i_stopPercent   = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose    = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=true, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime     = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")

// Get indicator values
ma1 = ta.ema(close, i_ma1)
ma2 = ta.ema(close, i_ma2)

// Check filter(s)
f_dateFilter = true

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition    = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition   = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance    = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice       = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition   = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent

// Enter positions
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)

if buyCondition[1]
    buyPrice := open

// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
    strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
    buyPrice := na

// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.fuchsia)
Mais.

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