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Estratégia dupla de acompanhamento de tendências

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-16 15:03:55
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Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências duplas é uma estratégia composta que combina o indicador de supertendência, a média móvel exponencial dupla (DEMA) e as bandas de Bollinger.

Estratégia lógica

A estratégia consiste em três partes principais:

Indicador de Supertrend: Calcula a linha de ruptura para cima e linha de ruptura para baixo para determinar a direção da tendência atual.
DEMA (Double Exponential Moving Average): Um indicador de rastreamento de tendências que combina as características da média móvel simples e da média móvel exponencial, que pode responder às mudanças de preço mais rapidamente.
Bandas de Bollinger: representa a faixa de flutuação dos preços.

Quando o indicador Supertrend e o DEMA emitem ambos sinais de compra/venda, a estratégia entra na posição correspondente.

Vantagens

A combinação de múltiplos indicadores reduz os falsos sinais.
O indicador Supertrend é insensível a pequenas variações de preços e só gera sinais em pontos de virada da tendência, evitando uma frequência excessiva de negociação.
A curva suave do DEMA avalia com precisão e fiabilidade as tendências de longo prazo.
As bandas de Bollinger ajudam a determinar os pontos de inversão da tendência.

Riscos e soluções

Os parâmetros de supertendência excessivamente sensíveis podem gerar mais ruído.
Um longo período de DEMA resulta em uma baixa tendência de capacidade de acompanhamento.
Indicadores inconsistentes quando combinados com o julgamento de vários indicadores.

Orientações de otimização

Teste diferentes períodos ATR e parâmetros multiplicadores para encontrar a combinação ideal para o indicador de supertendência.
Optimize o parâmetro do período DEMA.
Adicionar outros indicadores auxiliares como KDJ, MACD etc.
Introduzir estratégias de stop loss.

Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências dupla combina os pontos fortes da Supertrend, DEMA e Bollinger Bands usando múltiplos indicadores, melhorando a qualidade do sinal enquanto captura tendências.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend + DEMA + Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, precision=2)

// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=12)
src = input(hl2, title="Source")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method?", type=input.bool, defval=true)
showSupertrend = input(title="Show Supertrend Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Input parameters for DEMA
demaLength = input(200, title="DEMA Period")
showDEMA = input(title="Show DEMA Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Calculate ATR for Supertrend
atr2 = sma(tr, atrLength)
atr = changeATR ? atr(atrLength) : atr2

// Calculate Supertrend
up = src - (multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plot Supertrend
upPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? up : na) : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? na : dn) : na, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)

longFillColor = (trend == 1 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.white, 0))
shortFillColor = (trend == -1 ? color.new(color.red, 80) : color.new(color.white, 0))

fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)

// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Custom Supertrend Buy", message="Custom Supertrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="Custom Supertrend Sell", message="Custom Supertrend Sell!")

// Calculate DEMA
ema1 = ema(close, demaLength)
dema = 2 * ema1 - ema(ema1, demaLength)

// Plot DEMA with white color
plot(showDEMA ? dema : na, color=color.new(color.white, 0), title="DEMA", linewidth=2)

// Add push notification on mobile if buy and sell occurred
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell")
    alert("Buy Signal - Supertrend")

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover")
    alert("Sell Signal - Supertrend")

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