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Emma Pullback Estratégia curta

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 11:02:17
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Resumo

Esta estratégia usa a EMA de 50 períodos e o preço de fechamento de velas para determinar os sinais. Quando o preço quebra a linha EMA para baixo, ele fica curto. Depois que o preço retira para 2-3 velas, se um velas com padrão de engulfamento aparece, ele abre uma posição curta após o fechamento desse velas para negociação de curto prazo.

Princípio da estratégia

Primeiro, a linha EMA de 50 períodos é calculada. Em seguida, ele julga se o preço quebra essa linha EMA para baixo. Se quebrado, ele registra um sinal de impulso de baixa. Em seguida, ele verifica se os candelabros subsequentes têm um pullback para cima, se a amplitude de pullback é maior do que o preço mais baixo do candelabro anterior, ele registra um sinal de pullback. Após o pullback, ele julga se os próximos 1-2 candelabros formam um padrão de engulfing. Se o engulfing for formado, ele registra um sinal de engulfing. Quando o impulso de baixa, pullback e sinais de engulfing aparecem juntos, ele abre uma posição curta após o fechamento do candelabro de engulfing para negociação de curto prazo.

A estratégia traça a linha EMA de 50 períodos. Quando um sinal curto é acionado, ele traça um triângulo vermelho descendente abaixo do candelabro. Ele também dá um nível de stop loss e traça uma linha de stop loss vermelha.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina o julgamento da tendência e o reconhecimento de padrões, o que pode efetivamente capturar oportunidades de reversão da tendência. Primeiro usa a EMA para determinar a direção da tendência, em seguida, usa o padrão de engulfamento durante o pullback para evitar ser enganado por falhas. O stop loss é claro e o drawdown é bem controlado. É adequado para negociação de curto prazo.

Análise de riscos

Esta estratégia depende principalmente da EMA para determinar a direção da tendência. Em caso de ruptura violenta, pode ocorrer um julgamento incorreto. O julgamento do padrão de engulfing tem alguma subjetividade, a quantidade e a profundidade precisam de otimização de parâmetros. A posição de stop loss também precisa de ajuste com base na volatilidade do mercado.

Os parâmetros como período EMA, número de velas de pullback, número de velas de engulfing podem ser otimizados para um melhor desempenho da estratégia.

Orientações de otimização

Optimização do período EMA: teste mais períodos EMA como 30, 40 ou 60 para encontrar o ideal.
Número de velas de retração: teste 2-5 velas para encontrar o sinal de retração ideal.
Número de velas de engulfamento: teste de 1 a 3 velas para encontrar o sinal de engulfamento ideal.
Múltiplo stop loss: Teste 0,5-2 ATR para obter uma posição de stop loss ideal.
Considere adicionar outros indicadores como MACD, KDJ para melhorar a precisão do sinal.
Teste em diferentes produtos como índices, petróleo bruto, ouro para expandir o escopo.

Conclusão

Esta estratégia usa primeiro a EMA para determinar a direção da tendência, em seguida, combina padrão de retração e engulfamento para gerar sinais curtos, uma estratégia típica de reversão de tendência. Ao combinar o julgamento da tendência e o reconhecimento de padrões, ele pode efetivamente capturar oportunidades de reversão. Após a otimização de parâmetros, bons resultados podem ser alcançados.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)

// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")

// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)

// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)

// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
    if close[i] > close[i - 1]
        pullback_condition := true
    else
        pullback_condition := false

// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
    if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
        engulfing_condition := true
    else
        engulfing_condition := false

// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition

// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")

// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)

// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")

// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)

// Plot strategy performance on the chart

Mais.