A estratégia de ruptura de choque de tendência de lado único é uma estratégia de ruptura que utiliza canais de preços e julgamento da tendência.
A estratégia calcula as faixas superior e inferior de um canal de preços usando os preços mais altos e mais baixos em N períodos recentes.
Para a detecção de tendências, a estratégia verifica se as velas recentes fecham todas acima (bullish) ou abaixo (bearish) do canal.
A estratégia estabelece uma meta de lucro após a entrada e obtém lucro quando o preço a alcança.
As principais vantagens desta estratégia são:
Há também alguns riscos:
Estes podem ser abordados através do ajuste de parâmetros, evitando reversões durante tendências fortes, otimizando a lógica de saída, etc.
Algumas formas de melhorar a estratégia:
A estratégia de ruptura de choque de tendência de lado único (Single Side Trend Shock Breakout Strategy) é uma estratégia que se beneficia de rupturas contra a tendência em períodos variados.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 3m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.5", shorttitle = "Scalper str 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %") needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry") needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry") bodylen = input(10, defval = 10, minval = 0, maxval = 50, title = "Body length") trb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Trend bars") len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period") needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands") needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background") src = close //PriceChannel 1 lasthigh = highest(src, len) lastlow = lowest(src, len) center = (lasthigh + lastlow) / 2 //Distance dist = abs(src - center) distsma = sma(dist, len) hd = center + distsma ld = center - distsma hd2 = center + distsma * 2 ld2 = center - distsma * 2 //Trend chd = close > hd cld = close < ld uptrend = trb == 1 and chd ? 1 : trb == 2 and chd and chd[1] ? 1 : trb == 3 and chd and chd[1] and chd[2] ? 1 : trb == 4 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] ? 1 : trb == 5 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] and chd[4] ? 1 : 0 dntrend = trb == 1 and cld ? 1 : trb == 2 and cld and cld[1] ? 1 : trb == 3 and cld and cld[1] and cld[2] ? 1 : trb == 4 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] ? 1 : trb == 5 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] and cld[4] ? 1 : 0 trend = dntrend == 1 and high < center ? -1 : uptrend == 1 and low > center ? 1 : trend[1] //trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1] //Lines colo = needbb == false ? na : black plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2") plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1") plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center") plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1") plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2") //Background col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red bgcolor(col, transp = 80) //Body body = abs(close - open) smabody = ema(body, 30) / 10 * bodylen //Signals bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0 dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0 up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0 dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0 if up7 == 1 or up8 == 1 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na) if dn7 == 1 or dn8 == 1 strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)