A estratégia de negociação de cruzamento QQE rápido baseada no filtro de tendência é uma estratégia de negociação de tendência que usa cruzes QQE rápidas com médias móveis para filtrar a direção da tendência.
Os alertas (COMPRAR/VENDER) podem ser filtrados opcionalmente pelas médias móveis:
e/ou filtro direcional:
O XZERO e o XQQE não estão incluídos na filtragem, são utilizados para indicar alertas pendentes de compra/venda, em particular o XZERO.
Esta estratégia deve funcionar em qualquer par de moedas e na maioria dos prazos de gráficos.
A ideia central desta estratégia é usar o cruzamento direcional do indicador QQE rápido como sinais de negociação e filtrar sinais de negociação ruidosos através da combinação de médias móveis para capturar a direção da tendência.
Em especial, a estratégia utiliza os seguintes indicadores e sinais:
Indicador QQE rápido: Este é um indicador baseado no RSI com suavização adicional para torná-lo mais sensível e rápido. O indicador consiste em três linhas: a linha do meio é a média móvel exponencial do RSI, a linha superior é a linha do meio + ATR rápido * um fator, e a linha inferior é a linha do meio - ATR rápido * um fator. Quando o RSI vai acima da linha superior, é um sinal de venda. Quando o RSI vai abaixo da linha inferior, é um sinal de compra.
Cruzamento de linha zero: Gerar sinais quando a linha média do RSI cruza a linha zero. O cruzamento ascendente é sinal de compra e o cruzamento descendente é sinal de venda. Estes sinais indicam o prelúdio de mudanças de tendência.
Furação do canalO RSI é um indicador de tendência de mercado, que é gerado quando a linha média do RSI entra no canal de limiar definido.
Combinação de média móvelQuando as três linhas são dispostas como: rápida > média > lenta, é uma tendência ascendente. Quando dispostas como rápida < média < lenta, é uma tendência descendente. A combinação é usada para determinar a direção geral da tendência.
Filtro de direção de tendência: Um sinal de compra é gerado apenas quando o preço de fechamento está acima da média móvel lenta e a média móvel média (20 períodos) está para cima (preço mais alto do período > preço mais baixo). Um sinal de venda é gerado apenas quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel lenta e a média móvel média (20 períodos) está para baixo. Isso pode filtrar alguns sinais falsos reversos.
Ao combinar o uso de sinais cruzados do indicador QQE rápido e a filtragem de tendências a partir de médias móveis, ele capta pontos de reversão de curto prazo nas principais tendências de período de tempo para formar um sistema de negociação relativamente completo.
Em resumo, esta é uma estratégia que rastreia tendências de médio e longo prazo, usa indicadores rápidos para capturar o momento das reversões de curto prazo para entrada / saída e utiliza a filtragem da média móvel para reduzir o risco de negociação contra a direção e, assim, maximizar os retornos.
Há também alguns riscos potenciais com esta estratégia:
As medidas e soluções incluem:
A estratégia pode ser melhorada:
Com a otimização de parâmetros, a combinação de mais indicadores e auxiliados por práticas viáveis de gestão de dinheiro e risco, o desempenho desta estratégia pode ser melhorado para negociação real.
Em geral, a estratégia de negociação crossover QQE rápida baseada no filtro de tendências é uma escolha muito considerável. Sua força reside em capturar rapidamente oportunidades de negociação de reversão, usando múltiplas médias móveis para determinar as principais tendências e evitar negociações contra elas tanto quanto possível. Com otimização de parâmetros de indicadores e critérios de filtragem, juntamente com uma gestão rigorosa do dinheiro, essa estratégia pode gerar retornos de investimento relativamente constantes.
É claro que os riscos não podem ser ignorados. Testes de dinheiro real e ajustes de otimização contínuos são necessários para garantir a praticidade e confiabilidade da estratégia. Em conclusão, vale a pena para os investidores estudarem e rastrearem a prática a longo prazo. Acredita-se que com o avanço das tecnologias de negociação algorítmica, esse tipo de estratégias baseadas em indicadores rápidos e filtragem de tendências verão melhorias e proliferação.
/*backtest start: 2024-01-17 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 // // Title: [STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1 // Author: JustUncleL // Date: 22-Oct-2016 // Version: v1.1 // // Description: // A trend following trading Strategy that uses fast QQE crosses with Moving Averages // for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based // on the relative strength index, but uses a smoothing technique as an additional // transformation. Three crosses can be selected (all selected by default): // - RSI signal crossing ZERO (XZERO) // - RSI signal crossing Fast RSIatr line (XQQE) // - RSI signal exiting the RSI Threshhold Channel (BUY/SELL) // The (BUY/SELL) alerts can be optionally filtered by the Moving averages: // - For BUY alert the Close must be above the fast MA and // fast MA (EMA8) > medium MA (EMA20) > slow MA (SMA50). // - For SELL alert the Close must be below the fast MA and // fast MA (EMA8) < medium MA (EMA20) < slow MA (SMA50). // and/or directional filter: // - For BUY alert the Close must be above the slow MA (SMA50) and the // directional MA (EMA20) must be green. // - For SELL alert the Close must be below the slow MA (SMA50) and the // directional MA (EMA20) must be red. //. The XZERO and XQQE are not included in the filtering, they are used to indicate // pending BUY/SELL alerts, particularly the XZERO. // // This Strategy should work on any currency pair and most chart timeframes. // *** USE AT YOUR OWN RISK *** // // // // Mofidifications: // 1.1 - Added Target Profit option, cleaned up the risk management code. // Changed Trade Close to EMA20 direction change instead of opposite BUY/SELL // signal, which will be earlier, this means stop loss setting should not be // required when an AutoTrader is available. // Modified code to prevent potential repaint issues. // 1.0 - original // // References: // Some Code borrowed from: // - "Scalp Jockey - MTF MA Cross Visual Strategizer by JayRogers" // - "QQE MT4 by glaz" // - "Strategy Code Example by JayRogers" // Inspiration from: // - http://www.forexstrategiesresources.com/binary-options-strategies-ii/189-aurora-binary-trading/ // - http://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/652-qqe-smoothed-trading/ // - http://dewinforex.com/forex-indicators/qqe-indicator-not-quite-grail-but-accurately-defines-trend-and-flat.html // strategy(title='[STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1', pyramiding=0, overlay=true ) // - INPUTS START // Fast MA - type, source, length type1 = input(defval="EMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )") len1 = input(defval=8, title="Fast - Length", minval=1) // Medium Fast MA - type, source, length type2 = input(defval="EMA", title="Medium Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )") len2 = input(defval=20, title="Medium Fast - Length", minval=1) // Slow MA - type, source, length type3 = input(defval="SMA", title="Slow MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA, ZEMA ( case sensitive )") len3 = input(defval=50, title="Slow Length", minval=1) // // QQE rsi Length, Smoothing, fast ATR factor, source RSILen = input(6,title='RSI Length') SF = input(3,title='RSI Smoothing Factor') QQE = input(2.618,title='Fast QQE Factor') threshhold = input(10, title="RSI Threshhold") // sQQEx = input(false,title="Show QQE Signal crosses") sQQEz = input(false,title="Show QQE Zero crosses") // filter = input(false,title="Use Moving Average Filter") dfilter = input(true, title="Use Trend Directional Filter" ) RSIsrc = input(close,title="Source") srcclose= RSIsrc // - INPUTS END // - FUNCTIONS // Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo. variant(type, src, len) => v1 = sma(src, len) // Simple v2 = ema(src, len) // Exponential v3 = wma(src, len) // Weighted v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull ema1 = ema(src, len) ema2 = ema(ema1, len) v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential // return variant, defaults to SMA if input invalid. type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : v1 // - FUNCTIONS END // - Fast ATR QQE // Wilders_Period = RSILen * 2 - 1 // Rsi = rsi(RSIsrc,RSILen) RSIndex = ema(Rsi, SF) AtrRsi = abs(RSIndex[1] - RSIndex) MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period) DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQE // newshortband= RSIndex + DeltaFastAtrRsi newlongband= RSIndex - DeltaFastAtrRsi longband=RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1],newlongband) : newlongband shortband=RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1],newshortband) : newshortband trend=cross(RSIndex, shortband[1])? 1 : cross(longband[1], RSIndex) ? -1 : nz(trend[1],1) FastAtrRsiTL = trend==1 ? longband : shortband // - SERIES VARIABLES // MA's ma_fast = variant(type1, srcclose, len1) ma_medium = variant(type2, srcclose, len2) ma_slow = variant(type3, srcclose, len3) // Get Direction From Medium Moving Average direction = rising(ma_medium,3) ? 1 : falling(ma_medium,3) ? -1 : 0 // // Find all the QQE Crosses QQExshort = sQQEx and crossover(FastAtrRsiTL, RSIndex) QQExlong = sQQEx and crossunder(FastAtrRsiTL, RSIndex) // Zero cross QQEzlong = sQQEz and crossover(RSIndex,50) QQEzshort = sQQEz and crossunder(RSIndex,50) // // Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts. QQEclong = RSIndex>(50+threshhold) ? na(QQEclong[1]) ? 1 : QQEclong[1]+1 : 0 QQEcshort = RSIndex<(50-threshhold) ? na(QQEcshort[1]) ? 1 : QQEcshort[1]+1 : 0 // // Check Filtering. QQEflong = (not filter or (srcclose>ma_fast and ma_medium>ma_slow and ma_fast>ma_medium)) and (not dfilter or (direction>0 and srcclose>ma_slow)) QQEfshort = (not filter or (srcclose<ma_fast and ma_medium<ma_slow and ma_fast<ma_medium)) and (not dfilter or (direction<0 and srcclose<ma_slow)) // // Get final BUY / SELL alert determination buy = QQEclong>0 and QQEflong ? na(buy[1]) ? 1 : buy[1]+1 : 0 sell= QQEcshort>0 and QQEfshort ? na(sell[1]) ? 1 : sell[1]+1 : 0 // - SERIES VARIABLES END // - PLOTTING // Ma's plot(ma_fast, title="MA Fast", color=olive, linewidth=2, transp=20) plot(ma_medium, title="MA Medium Fast", color=direction<0?red:green, linewidth=3, transp=0) plot(ma_slow, title="MA Slow", color=blue, linewidth=2, transp=20) // QQE crosses plotshape(QQExlong and buy!=1, title="QQE Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XQQE", color=blue, transp=20, size=size.tiny) plotshape(QQExshort and sell!=1, title="QQE Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XQQE", color=black, transp=20, size=size.tiny) // Signal crosses zero line plotshape(QQEzlong and buy!=1 and not QQExlong, title="QQE Zero Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XZERO", color=aqua, transp=20, size=size.tiny) plotshape(QQEzshort and sell!=1 and not QQExshort, title="QQE Zero Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XZERO", color=fuchsia, transp=20, size=size.tiny) // - PLOTTING END // Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue. //shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1 shunt = 0 c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1) //alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert") // show only when alert condition is met and bar closed. plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle) // Strategy: (Thanks to JayRogers) // === STRATEGY RELATED INPUTS === //tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?") // the risk management inputs inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0) inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0) inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0) inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0) // === RISK MANAGEMENT VALUE PREP === // if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it. useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na // === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION === strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = buy[shunt]==1 )// use function or simple condition to decide when to get in strategy.close(id = "Buy", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])// ...and when to get out // === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION === strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = sell[shunt]==1) strategy.close(id = "Sell", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1]) // === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION === // finally, make use of all the earlier values we got prepped strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) //eof