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Estratégia de ensaio de ruptura de tempo fixo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 10:22:07
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Resumo

A ideia principal desta estratégia é julgar se o preço de fechamento da linha K de 5 minutos após a abertura do mercado em um ponto horário fixo (08:35 UTC + 5 fuso horário aqui) é maior ou menor do que o preço de abertura. Se o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura, vá longo. Se o preço de fechamento for menor do que o preço de abertura, vá curto. E defina metas de lucro para posições longas e curtas.

Princípio da estratégia

O princípio específico desta estratégia é o seguinte:

Definir a hora de negociação desejada, que é 08:35 UTC + 5 fuso horário aqui.
Neste momento, julgue se o preço de fechamento da linha K de 5 minutos atual é maior do que o preço de abertura.
Se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, significa que a linha K de 5 minutos fechada com uma linha yin, vai curto.
Depois de ir longo, defina a meta de lucro para sair da posição longa em US $ 1000. Depois de ir curto, defina a meta de lucro para sair da posição curta em US $ 500.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

A ideia estratégica é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
O horário de negociação fixo pode evitar o risco do dia a dia.
Usando níveis de 5 minutos para julgar as tendências com precisão.
Estabelecer metas de lucro pode garantir lucros.

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

Os horários de negociação fixos podem perder oportunidades de negociação em outros horários de mercado.
Os julgamentos de 5 minutos podem não ser suficientemente precisos, os julgamentos podem ser feitos em combinação com vários prazos.
A flutuação entre o preço de fechamento e o preço de abertura é muito grande.
As configurações de metas de lucro podem ser muito agressivas. Pontos de lucro mais otimizados podem ser definidos com base em testes de dados históricos.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Definir vários horários de negociação para cobrir mais oportunidades de negociação.
Adicionar uma lógica de stop loss para reduzir o risco de perda.
Combinar mais indicadores de ciclo para melhorar a precisão do julgamento.
Use backtesting de dados históricos para testar os pontos de lucro ideais.
Ajustar dinamicamente o tamanho da posição para gerir os riscos com base em situações específicas.

Resumo

Em geral, a ideia desta estratégia de teste de ruptura de tempo fixo é simples e clara. Ao julgar a direção da tendência em pontos de tempo fixos e estabelecer metas de lucro e parar as perdas para bloquear os lucros e controlar os riscos, é uma estratégia de negociação quantitativa básica e prática.

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start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
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basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wajahat2

//@version=5
strategy("Buy Sell at 08:35 GMT+5 with Profit Targets", overlay=true)

// Set the desired trading time (08:35 GMT+5)
desiredHour = input.int(8, title="Desired Hour")
desiredMinute = input.int(35, title="Desired Minute")

// Convert trading time to Unix timestamp
desiredTime = timestamp(year, month, dayofmonth, desiredHour, desiredMinute)

// Check if the current bar's timestamp matches the desired time
isDesiredTime = time == desiredTime

// Plot vertical lines for visual confirmation
bgcolor(isDesiredTime ? color.new(color.green, 90) : na)

// Check if the current 5-minute candle closed bullish
isBullish = close[1] < open[1]

// Check if the current 5-minute candle closed bearish
isBearish = close[1] > open[1]

// Define profit targets in USD
longProfitTargetUSD = input(1000, title="Long Profit Target (USD)")
shortProfitTargetUSD = input(500, title="Short Profit Target (USD)")

// Execute strategy at the desired time with profit targets
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= isBullish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when= isBearish)

// Set profit targets for the long and short positions
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Buy", profit=longProfitTargetUSD)
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Sell", profit=shortProfitTargetUSD)

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