O recurso está a ser carregado... Carregamento...

Estratégia dupla de fuga de 7 dias.

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-30 16:49:01
Tags:

Resumo

A Estratégia Double 7 Days Breakout é uma estratégia de negociação de curto prazo muito simples.

O preço deve estar acima da média móvel simples de 200 dias
Vá longo quando o preço fechar abaixo do preço mais baixo dos últimos 7 dias
Posição fechada quando o preço fecha acima do preço mais elevado dos últimos 7 dias

Embora as regras sejam muito simples, esta estratégia tem um desempenho muito bom em algumas ações e períodos de tempo, até mesmo superando muitas estratégias RSI.

Princípios de estratégia

A estratégia de quebra de 7 dias baseia-se em suportes e resistências de preços. Quando o preço se rompe abaixo do preço mais baixo dos últimos 7 dias, indica que o preço pode entrar em um período de ajuste e é hora de ir longo. Quando o preço se rompe acima do preço mais alto dos últimos 7 dias, indica que o impulso pode se fortalecer e é hora de fechar a posição e tirar lucro.

Esta é uma estratégia de negociação de curto prazo típica. Ele julga a ação do preço nos últimos 7 dias e utiliza sinais de breakout de ultra curto prazo para entrar em posições. Enquanto isso, ele também requer que o preço esteja acima da média móvel de 200 dias para evitar negociações em tendências de baixa de longo prazo.

Análise das vantagens

A maior vantagem da Estratégia Double 7 Days Breakout é que é simples e fácil de implementar. Existem apenas 3 regras de negociação que a tornam muito direta de seguir.

Além disso, a estratégia utiliza efetivamente os suporte de preços e as resistências ao comércio. Tais sinais de ruptura tendem a ser mais confiáveis com taxas de ganho mais altas.

Análise de riscos

Como estratégia de negociação a curto prazo, os principais riscos provêm de dois aspectos:

Risco de sinalização errada, fuga errada produzirá perdas.
Risco sistémico de mercado: quando o mercado tem correcções acentuadas, as correlações entre as ações aumentam.

Para atenuar estes riscos, os parâmetros podem ser ajustados para reduzir o período de detenção ou adicionar filtros com outros indicadores.

Orientações de otimização

Há espaço para a otimização da Estratégia Dupla de 7 Dias:

Teste diferentes parâmetros para a média móvel de longo prazo para encontrar os mais adequados.
Teste diferentes períodos para o rompimento para otimizar o indicador de curto prazo.
Adicionar um mecanismo de stop loss para controlar ainda mais a perda de uma única transação.
Combinar com outros indicadores para filtrar sinais e melhorar a precisão.

Através da otimização dos parâmetros e da estrutura da estratégia, existe potencial para melhorar ainda mais a estabilidade e a eficiência da estratégia.

Conclusão

A estratégia de ruptura de 7 dias dupla é uma estratégia de negociação de curto prazo simples, mas eficiente. Ele negocia com base em rupturas de suporte / resistência gerando sinais de alta frequência adequados para negociação de curto prazo. Também exigindo que o preço esteja acima da média móvel de longo prazo, ele evita efetivamente riscos sistêmicos em correções de longo prazo. Com uma otimização adicional em parâmetros e módulos, há potencial para um desempenho ainda melhor.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)


mma200=sma(close,200)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if (close>mma200) and (close<entry)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")

    if (close>exit)
        strategy.close_all()

Mais.