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Estratégia de negociação quantitativa multifator

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 13:55:37
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação quantitativa que incorpora múltiplos indicadores técnicos.

Estratégia lógica

Os sinais de negociação desta estratégia provêm das seguintes partes:

Cruz de ouro e cruz de morte de médias móveis duplas
Cruzamento de linhas zero do MACD
Bollinger Bands reversões do trilho superior e inferior
Reversões do RSI sobrecompradas e sobrevendidas

Quando os indicadores acima emitem simultaneamente sinais de compra ou venda, a estratégia tomará decisões longas ou curtas correspondentes.

Especificamente, quando a média móvel rápida cruza a média lenta, os histogramas MACD começam a aumentar, o RSI salta da zona de sobrevenda e o preço se aproxima do trilho inferior das Bandas de Bollinger, é considerado como um sinal de reversão de tendência para entrada longa.

E quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, os histogramas MACD começam a diminuir, o RSI cai da área de sobrecompra e o preço atinge as Bandas de Bollinger superiores, é considerado como uma reversão superior de curto prazo para entrada curta.

Ao combinar sinais provenientes de vários indicadores, os falsos sinais podem ser efetivamente filtrados e a estabilidade da estratégia pode ser melhorada.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a adoção de um modelo multifator para a negociação, o que aumenta a fiabilidade dos sinais, a estabilidade e a rentabilidade da estratégia.

O modelo multifator pode verificar os sinais comerciais entre si e reduzir eficazmente a interferência de sinais falsos.
Os indicadores de diferentes categorias podem capturar características mais abrangentes dos movimentos do mercado e fazer julgamentos mais precisos.
A combinação de múltiplos indicadores pode suavizar as flutuações dos indicadores individuais e garantir rendimentos mais constantes.
Os indicadores e as suas ponderações na combinação podem ser ajustados de forma flexível para adaptar a estratégia às diferentes condições de mercado.

Análise de riscos

Alguns riscos desta estratégia devem ser tratados:

A combinação complexa de múltiplos indicadores requer ajustes e ensaios precisos dos parâmetros, caso contrário pode produzir sinais inválidos.
O desempenho de um único produto pode não ser suficientemente estável, devendo ser constituída uma carteira de produtos adequados para diversificar os riscos.
O tamanho das posições e os mecanismos de stop loss devem ser rigorosamente controlados para limitar as perdas em condições de mercado extremas.

Orientações de otimização

Algumas direcções desta estratégia podem ser otimizadas:

Teste combinações de mais indicadores para determinar os parâmetros ideais, tais como volatilidade implícita, volume, etc.
Utilizar métodos de aprendizagem automática para gerar automaticamente combinações ideais de indicadores e conjuntos de parâmetros.
Faça mais backtests e otimização em prazos mais longos, ajuste os pesos em conformidade para diferentes estágios do mercado.
Incorporar ferramentas de gestão de riscos para controlar rigorosamente as perdas em operações individuais e posições globais.

Conclusão

Esta estratégia aproveita plenamente as vantagens de diferentes indicadores técnicos e constitui um modelo multifatorial, que melhora eficazmente a precisão dos sinais.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Математическая Торговая Система с Ишимоку, TP/SL, ADX, RSI, OBV", shorttitle="МТС Ишимоку TP/SL ADX RSI OBV", overlay=true)

is_short_enable = input(0, title="Короткие сделки")
is_long_enable = input(1, title="Длинные сделки")

// Входные параметры для скользящих средних
fast_length = input(21, title="Быстрый период")
slow_length = input(26, title="Медленный период")

// Входные параметры для Ишимоку
tenkan_length = input(9, title="Тенкан-сен")
kijun_length = input(26, title="Киджун-сен")
senkou_length = input(52, title="Сенкоу-спан B")

// Входные параметры для ADX
adx_length = input(14, title="ADX период")
adx_level = input(30, title="ADX уровень")

// Входные параметры для RSI
rsi_length = input(14, title="RSI период")
rsi_overbought = input(70, title="RSI перекупленность")
rsi_oversold = input(30, title="RSI перепроданность")

// Входные параметры для OBV
obv_length = input(14, title="OBV период")

// Вычисление скользящих средних
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)

// Вычисление Ишимоку
tenkan_sen = ta.sma(high + low, tenkan_length) / 2
kijun_sen = ta.sma(high + low, kijun_length) / 2
senkou_span_a = (tenkan_sen + kijun_sen) / 2
senkou_span_b = ta.sma(close, senkou_length)

// Вычисление ADX
[diplus, diminus, adx_value] = ta.dmi(14, adx_length)

// Вычисление RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)

// Вычисление OBV
f_obv() => ta.cum(math.sign(ta.change(close)) * volume)
f_obv_1() => ta.cum(math.sign(ta.change(close[1])) * volume[1])
f_obv_2() => ta.cum(math.sign(ta.change(close[2])) * volume[2])
f_obv_3() => ta.cum(math.sign(ta.change(close[3])) * volume[3])
obv_value = f_obv()

price_is_up = close[1] > close[3] 
price_crossover_fast_ma = close > fast_ma
fast_ma_is_up = ta.sma(close[1], fast_length) > ta.sma(close[3], fast_length)
rsi_is_trand_up = ta.rsi(close[1], rsi_length) > ta.rsi(close[3], rsi_length)
rsi_is_upper_50 = rsi_value > 50
obv_is_trand_up = f_obv_1() > f_obv_3() and obv_value > ta.sma(obv_value, obv_length)
is_up = price_is_up and price_crossover_fast_ma and fast_ma_is_up and rsi_is_trand_up and rsi_is_upper_50 and obv_is_trand_up

fast_ma_is_down = close < fast_ma
rsi_is_trend_down =  ta.rsi(close[1], rsi_length) < ta.rsi(close[2], rsi_length)
rsi_is_crossover_sma = rsi_value < ta.sma(rsi_value, rsi_length)
obv_is_trend_down =  f_obv_1() < f_obv_2()
obv_is_crossover_sma = obv_value < ta.sma(obv_value, obv_length)
is_down = fast_ma_is_down and rsi_is_trend_down and rsi_is_crossover_sma and obv_is_trend_down and obv_is_crossover_sma

//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema34 = ta.ema(close, 34)
ema55 = ta.ema(close, 55)

longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55

shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55

// ----------  //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = ta.rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70

shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30

// Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = ta.stoch(close, high, low, 14)
dSlow = ta.sma(kFast, smoothD)

longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95

shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5

// Логика входа и выхода
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0

shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0

enter_long = (ta.crossover(close, senkou_span_a) or is_up) and longCondition
enter_short = (ta.crossunder(close, senkou_span_a) or is_down) and shortCondition

exit_long = ((ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) or ta.crossunder(close, senkou_span_b) or enter_short) or exitLongCondition) 
exit_short = ((ta.crossover(fast_ma, slow_ma) or ta.crossover(close, senkou_span_b) or enter_long) or exitShortCondition)

// Выполнение сделок
if is_long_enable == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
    strategy.close("Long", when=exit_long)

if is_short_enable == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short)

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