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Cidade do Cabo 15 minutos Candle Breakout estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 17:15:25
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Resumo

A estratégia de ruptura de velas de 15 minutos da Cidade do Cabo é uma estratégia de negociação de alta frequência que visa explorar a volatilidade entre as sessões de mercado para obter lucro.

Estratégia lógica

A estratégia julga principalmente o preço de fechamento e o preço de abertura do candelabro. Se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, ele sinaliza uma vela de alta e gera um sinal de compra. Se o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, ele sinaliza uma vela de baixa e gera um sinal de venda. Ele também verifica se o tempo atual está dentro do intervalo de horas de negociação definido - 16:00 a 16:15 hora local de Cape Town - e apenas os sinais dentro desse período de tempo são capturados.

Através deste método, a estratégia pode capturar flutuações de curto prazo e oportunidades de reversão de tendência durante a sessão de negociação local.

Análise das vantagens

Captura a volatilidade em torno do mercado aberto/fechado: O período de 16:00-16:15 situa-se entre o encerramento das negociações europeias e a abertura das sessões de negociação dos EUA, onde a volatilidade e as transições tendem a ocorrer com mais frequência, permitindo que a estratégia capitalize os padrões históricos de preços recorrentes.
Frequência de negociação elevada: um período de tempo de 15 minutos permite uma maior frequência de negociação e potencial de lucro.
Regras simples fáceis de implementar: Requer apenas padrão de vela e análise de tempo de negociação, muito simples de colocar em prática.
Período de detenção curto por transacção: Lucros do scalping de curto prazo, capazes de mudar rapidamente de posição.
Expansibilidade: A estrutura simples facilita a expansão em diferentes produtos e intervalos de tempo.

Análise de riscos

Falta de viés de tendência geral: a estratégia não considera tendências de prazo mais longo, podendo assim negociar em função do ímpeto geral.
Risco de volatilidade a curto prazo: dependência excessiva de flutuações a curto prazo que podem conduzir a um risco de perda mais elevado.
Limitações de prazos de negociação: a janela de negociação fixa pode perder melhores oportunidades fora desse prazo ou representar desafios para fechar posições.
Riscos de posição overnight: grandes oscilações de preços podem impedir o encerramento de posições na mesma sessão de negociação.

Orientações de otimização

Incorporar um maior viés de prazo: adicionar análise de tendências diárias ou de longo prazo para evitar negociações contrárias ao momento.
Implementar mecanismos de stop-loss: Use stop-loss para bloquear lucros e reduzir riscos de perda.
Ampliar os parâmetros do prazo de negociação: alargar o prazo de observação para captar mais oportunidades e reduzir o risco de execuções de saída falhadas.
Melhorar a gestão dos riscos: Otimizar o tamanho das transacções, a atribuição dos riscos e a limitação das perdas por transacção através de uma gestão de capital mais rigorosa.

Conclusão

A estratégia de ruptura de velas de 15 minutos da Cidade do Cabo é uma estratégia de alta frequência simples, mas prática. Ela visa lucrar com flutuações de curto prazo em torno de transições de mercado abertas / fechadas. Embora existam vantagens como alta frequência de negociação, regras simples e expansão, também existem riscos como falta de viés contra o impulso e volatilidade de curto prazo. Métodos de otimização como incorporar tendências de maior prazo, implementar stop losses, expandir as horas de negociação e melhorar o gerenciamento de riscos podem ajudar a melhorar a eficiência da estratégia, controlando os riscos.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cape Town 15-Min Candle Strategy", overlay = true)

// Function to check if candle is bullish
isBullish() =>
    close > open

// Function to check if candle is bearish
isBearish() =>
    close < open

// Function to check if current candle is within specified time range (16:00 - 16:15 in Cape Town time)
isInTimeRange() =>
    hour + 2 == 16 and minute >= 0 and minute <= 14

// Entry condition: Buy when candle is bullish and within time range
longCondition = isBullish() and isInTimeRange()

// Exit condition: Sell when candle is bearish and within time range
shortCondition = isBearish() and isInTimeRange()

// Plot buy and sell signals
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Execute trade logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition)
strategy.close("Buy", when = shortCondition)

Mais.