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Estratégia de negociação quantitativa de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 12:05:10
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Resumo

Esta estratégia combina a média móvel dupla e os indicadores Supertrend para construir sinais de negociação e julga a direção da tendência através de diferentes combinações de ciclos para alcançar uma alta rentabilidade.

Princípio

Esta estratégia usa os indicadores MACD e Supertrend para determinar o momento da entrada no mercado.

Quando a linha rápida atravessa a linha lenta para cima, é um sinal de compra. Neste momento, se a Supertrend de médio a longo prazo também for uma tendência ascendente, o sinal de compra final é gerado para ir longo. Pelo contrário, quando a linha rápida atravessa a linha lenta para baixo, é um sinal de venda. Neste momento, se a Supertrend de médio a longo prazo também for uma tendência descendente, o sinal de venda final é gerado para ir curto.

O stop loss e o take profit são definidos em valores fixos.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que utiliza médias móveis duplas e Supertrend para determinar a direção do mercado, combinando análises de médio e curto prazo e médio e longo prazo para melhorar significativamente a eficiência das decisões e evitar falsos breakouts.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que as configurações de stop loss fixo e take profit podem perder maiores oportunidades de lucro. Além disso, se houver divergência entre julgamentos de médio e curto prazo e médio e longo prazo, a estratégia não funcionará adequadamente.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Aumentar o mecanismo de ajustamento dinâmico para o stop loss e o take profit e definir o stop loss e o take profit de acordo com a volatilidade e as tendências do mercado.
Otimizar os parâmetros do MACD para encontrar parâmetros da média móvel mais adequados para a variedade-alvo.
Otimizar os parâmetros da Supertrend para ajustar a sua sensibilidade ao mercado.
Aumentar outros indicadores de julgamento para fornecer sinais mais dimensionados e melhorar o desempenho da estratégia.

Resumo

Esta estratégia combina com sucesso as vantagens de médias móveis duplas e indicadores de Supertrend. Ao combinar diferentes julgamentos de ciclo, ele filtra sinais errados e obtém melhores retornos em mercados de tendência. Podemos melhorar ainda mais a estabilidade e a lucratividade desta estratégia através da otimização de parâmetros e ajustes de mecanismo.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Supertrend Strategy by breizh29 using *rajandran.r* Supertrend Indicator

strategy("Super Trend 2 MACD", overlay=true)
// MACD input
source = input(close)
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD signal line moving average")

// Calculation
fastMA = sma(source, fastLength)
slowMA = sma(source, slowLength)

Macd = fastMA - slowMA
Signal = sma(Macd, signalLength)


res = input(title="Main SuperTrend Time Frame",  defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)

tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")


Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))

Mclose=request.security(syminfo.tickerid,res,close)

TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn

MTrendUp=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn

Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown

MTrend = Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown

linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")

Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")

plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)

up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1 
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1 
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)


golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1 and Macd > Signal
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1 and Macd < Signal

strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
   
   
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)

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