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Estratégia de negociação em pivô de supertendência filtrada pelo ADX

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-19 15:01:36
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Resumo

Esta estratégia combina pontos pivô SuperTrend e o indicador ADX para negociação de alta freqüência. As linhas SuperTrend calculam dinamicamente os últimos níveis de suporte e resistência para determinar as tendências de preços e gerar sinais de negociação. O indicador ADX mede a força da tendência e atua como um filtro, tomando negociações apenas quando a tendência é forte o suficiente.

Estratégia lógica

Calcule as linhas de suporte e resistência do pivô. Pegue o preço de fechamento e adicione/subtraia um intervalo de ATR acima e abaixo. As quebras dessas linhas sinalizam reversões de tendência.
Os valores mais elevados do ADX indicam uma forte tendência.
Combine os dois para sinais comerciais.

Análise das vantagens

Vantagens desta estratégia:

As linhas dinâmicas de SuperTendência identificam rapidamente as rupturas.
O filtro ADX evita sinais falsos durante os mercados de intervalo.
Uma boa relação risco/recompensa e controlo da utilização.

Análise de riscos

Riscos desta estratégia:

Os movimentos de gap podem invalidar as linhas SuperTrend.
A má definição do limiar ADX afeta o desempenho.
A alta frequência de negociação aumenta os custos de transacção.

Soluções:

Otimizar os parâmetros para permitir maiores faixas de fuga.
Teste para obter melhores valores de ADX.
Reduzir a frequência do comércio.

Orientações de otimização

Áreas de melhoria:

Optimize o multiplicador ATR para linhas mais robustas.
Teste diferentes parâmetros ADX.
Adicionar stop-loss para limitar as perdas.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes do SuperTrend e do ADX para identificar pontos de reversão de tendência de alta probabilidade, filtrados pelo ADX para qualidade.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("STPP20 + ADX", overlay = true)

///////////////////////////
// SuperTrend + Pivot Point
//////////////////////////

src =  input(close, title="EMA Source")
PPprd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
AtrFactor=input(defval = 5, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
AtrPd=input(defval = 20, title = "ATR Period", minval=1)

float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(PPprd, PPprd)
pl := pivotlow(PPprd, PPprd)

float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

Up = center - (AtrFactor * atr(AtrPd))
Dn = center + (AtrFactor * atr(AtrPd))

float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// Lines
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")

bsignalSSPP = close > Trailingsl
ssignalSSPP = close < Trailingsl


///////
// ADX
//////

lenADX = 14
th = 25
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/lenADX) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/lenADX) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/lenADX) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, lenADX)


//////
// MA
/////

lenMA = 21
srcMA = input(close, title="Source")
offsetMA = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
outMA = sma(srcMA, lenMA)


// Buy - Sell Entries
buy = bsignalSSPP and outMA < close and ADX > th
sell = ssignalSSPP 

if (buy)
    // .order // Tuned version
    strategy.entry("Buy", strategy.long)


if (sell) and (strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Sell", false, when = sell)

Mais.