Estratégia quântica de dimensionamento de posição dinâmica

Resumo

A ideia central desta estratégia é ajustar dinamicamente o tamanho da posição de cada negociação com base no patrimônio da conta. Pode aumentar automaticamente o tamanho da posição quando lucrativo e diminuir o tamanho da posição quando perdendo, alcançando assim o efeito de alavancagem automática da composição.

Estratégia lógica

A estratégia permite o dimensionamento dinâmico das posições através das seguintes etapas-chave:

1. Defina parâmetros como a taxa de alavancagem, o tamanho máximo da posição como restrições
2. Calcular o tamanho da posição de referência dividindo o património da conta pelo rácio de alavancagem
3. Comparar o tamanho do parâmetro de referência com a definição do tamanho máximo, tomando o menor como o tamanho real
4. Ajustar o tamanho da posição ao tamanho real calculado ao abrir posições
5. O tamanho da posição mudará em tempo real com as alterações do PnL e as flutuações do capital da conta

As etapas acima garantem um dimensionamento razoável das posições, evitando riscos de alavancagem excessiva, ao mesmo tempo em que ligam o tamanho ao capital próprio para alcançar a autocompounding à medida que os lucros aumentam.

Vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

1. Obtém dimensionamento dinâmico da posição sem intervenção manual
2. Relaciona o tamanho da posição com o património líquido para obter automaticamente o efeito de composição
3. Definir alavancagem e tamanho máximo como limites de risco
4. Lógica simples e clara, fácil de entender e personalizar
5. Fácil de incorporar em outras estratégias, altamente extensivel

Riscos

Há também alguns riscos:

1. Perdas aumentadas quando o tamanho da posição aumenta, risco de falta de reversões
2. Ajustes frequentes em condições de mercado extremas devido à ligação em tempo real ao capital próprio
3. A definição inadequada do tamanho máximo pode conduzir a uma alavancagem excessiva
4. O risco de alavancagem excessiva

Os riscos podem ser mitigados através de configurações prudentes de parâmetros, amortização de capital, etc.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada das seguintes formas:

1. Adicionar deslizamento para ajustes suaves
2. Otimizar a fórmula de dimensionamento da posição incorporando outros fatores
3. Tamanhos de bloqueio estático em condições específicas de mercado
4. Defina o tamanho mínimo do passo para ajustes para evitar alterações excessivas
5. Adicionar regras condicionais para evitar ajustes desnecessários

As melhorias acima podem tornar o comportamento da estratégia mais estável e controlável, evitando sensibilidade e mudanças frequentes no tamanho da posição.

Conclusão

A estratégia alcança o dimensionamento dinâmico da posição baseado em ações para aumentar automaticamente os lucros. Ela define alavancagem e tamanho máximo como controles de risco, com lógica simples e clara para facilidade de compreensão e personalização.