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Estratégia de três bandas de médias móveis do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 16:18:44
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Resumo

Esta estratégia calcula três grupos de indicadores RSI com diferentes parâmetros e as respetivas seis linhas de média móvel correspondentes para formar três faixas de média móvel e avalia a direcção da tendência do mercado para as operações de longo prazo.

Estratégia lógica

Calcule três grupos de indicadores RSI: Período RSI rápido = 50, Período RSI normal = 75, Período RSI lento = 100.
Para cada grupo de indicadores RSI, calcular os períodos 5, 30, 50, 70, 90, 100 de médias móveis simples ou exponenciais, respectivamente, para formar bandas de médias móveis.
Quando todas as linhas da média móvel rápida do RSI aumentam, é julgado como um sinal longo; quando todas as linhas da média móvel rápida do RSI diminuem, é julgado como um sinal curto.
Os sinais de negociação dados pelas faixas da média móvel correspondentes ao RSI normal e ao RSI lento são os mesmos.
Durante o período de negociação dado, fazer uma posição longa com 100% quando aparecer um sinal de compra; fechar a posição longa anterior quando aparecer um sinal de venda.

Análise das vantagens

A estratégia combina as vantagens dos indicadores RSI e médias móveis. Ele usa três grupos de RSI com configurações de parâmetros diferentes para capturar mudanças de tendência em diferentes níveis de ciclo. Ao mesmo tempo, ele usa seis linhas médias móveis para filtrar algum ruído e melhorar a confiabilidade do sinal.

Em comparação com um único RSI e uma média móvel, esta combinação constitui uma base para julgamento utilizando um método sistemático sem depender da otimização de parâmetros.

Análise de riscos

A estratégia de combinação da média móvel do RSI depende de configurações de parâmetros. Se os parâmetros forem definidos incorretamente, podem ocorrer sinais desalinhados. Além disso, as flutuações nos mercados rápidos também podem desencadear sinais falsos.

Para reduzir o risco de falsos sinais, os parâmetros do ciclo do RSI devem ser ajustados em conformidade ou o número de ciclos da média móvel deve ser ajustado para encontrar a combinação ideal de parâmetros.

Optimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

A estratégia atual não define stop loss, que é facilmente afetada por flutuações dramáticas do mercado.
Optimize as configurações dos parâmetros. Mais combinações podem ser testadas para encontrar os melhores parâmetros.
Aumentar a filtragem de outros indicadores. Outros indicadores como MACD e Bollinger Bands podem ser introduzidos para confirmar sinais.
Adicionar filtros de tempo e volume, evitar sinais falsos durante períodos de tempo e volume anormais.

Resumo

A estratégia de três bandas de média móvel RSI integra as vantagens de múltiplos indicadores e forma sinais de negociação através de julgamentos lógicos rigorosos para determinar tendências de longo prazo.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1  )

///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

source = input(ohlc4)

RSIFast  = rsi(source, 50)
RSINorm  = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)

// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)

// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)

exponential = false//input(false, title="Exponential MA")

src = (RSIFast)

ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime            : change(ma30)<0  and ma30>ma100 ? color.red            : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon            : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green            : color.gray
maColor(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma30>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)

long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon 


exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")

src1 = (RSINorm)

ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)

leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime            : change(ma051)<0  and ma051>ma1001 ? color.red            : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon            : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green            : color.gray
maColor1(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)

long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon 

 

exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")

src2 = (RSISlow)

ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)

leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime            : change(ma052)<0  and ma052>ma1002 ? color.red            : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon            : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green            : color.gray
maColor2(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)

long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon 


long= long1 or long2
exit=  exit1 or exit2


// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na

 

longConditionLongOnly= long and not longOpened 

if longConditionLongOnly
    longOpened := true
    timeOfBuy := time


longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal

if exitLongConditionLongOnly
    longOpened := false
    timeOfBuy := na


//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
    strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)

Mais.