Estratégia de rebote de pressão média móvel dupla

Resumo

A estratégia de rebote de pressão média móvel dupla é uma estratégia de hedge muito simples para índices de ações. Ele só realiza posições longas. Quando o preço se aproxima do nível de pressão durante uma tendência de alta, ele abre posições para evitar entrar no mercado após uma grande ruptura do nível de pressão e bloquear um melhor preço de compra.

Princípio da estratégia

A estratégia usa tanto a média móvel de 200 dias de longo prazo quanto a média móvel de 10 dias de curto prazo. As posições só podem ser abertas quando o preço de fechamento está acima da linha de 200 dias, ou seja, a tendência de longo prazo está em alta. Quando o preço de fechamento está abaixo da linha de 10 dias, isso significa que o índice de ações está em uma zona de pressão. Neste momento, se o indicador RSI for inferior a 30, isso indica que os preços das ações podem se recuperar. Em seguida, vá longo para abrir uma posição.

Uma vez aberta a posição, defina um stop loss de 5% e 10% de take profit para sair do comércio.

Análise das vantagens

A maior vantagem da estratégia de rebote de pressão da média móvel dupla é sua forte capacidade de seguir tendências. Ao adotar médias móveis duplas curtas e longas, ele pode julgar efetivamente a direção da tendência de longo prazo. As posições longas só serão consideradas quando a tendência de longo prazo estiver em alta. Isso evita os riscos de ficar cego.

Em segundo lugar, o momento de entrada escolhido por esta estratégia é muito preciso. Ele aproveita a pressão causada pela zona da média móvel e julga o indicador de sobrecompra e sobrevenda para selecionar o momento ideal para uma recuperação. Isso permite um preço de entrada relativamente superior e permite mais espaço para lucro.

Análise de riscos

O maior risco da estratégia de rebote de pressão de média móvel dupla é que ela é propensa a múltiplas pequenas perdas de parada.

Além disso, se a tendência de longo prazo for julgada incorretamente, o que conduz a uma ruptura importante na entrada, o stop loss pode ser maior, representando maiores riscos.

Para controlar os riscos, pode ser adoptado um adequado afrouxamento do intervalo de stop loss e um aumento do período de detenção.

Optimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar mais fatores para julgar a tendência de longo prazo. Além de médias móveis simples, mais indicadores, como fundamentais e mudanças no volume de negociação, podem ser introduzidos para fazer julgamentos mais precisos sobre tendências de longo prazo.

2. Julgar se há uma amplificação significativa de energia antes de romper o nível de pressão é benéfico para julgar a intensidade e a amplitude do rebote.

3. Otimizar o método de take profit. O método de take profit existente é relativamente passivo e não pode capturar continuamente o aumento. Métodos de take profit mais dinâmicos, como trail stops, podem ser estudados. Ao garantir riscos controláveis, mais ganhos podem ser obtidos.

4. Otimizar a gestão de posições. O tamanho da posição pode ser ajustado em tempo real de acordo com a faixa de flutuação do mercado mais amplo. Isso pode reduzir as flutuações de P&L e alcançar retornos mais estáveis.

Resumo

A estratégia de rebote de pressão média móvel dupla é uma estratégia de hedging simples e prática. Ela pode rastrear efetivamente as tendências de longo prazo e escolher um tempo de rebote de alta qualidade para abrir posições. Ao definir stop loss e take profit para bloquear lucros, os riscos podem ser evitados. A base teórica desta estratégia é simples e adequada para a maioria das pessoas. É uma boa estratégia de hedging.

A estratégia ainda tem um grande potencial para ser melhorada em aspectos como a otimização dos tempos de entrada, os métodos dinâmicos de captação de lucros e a gestão de posições.