Impulso de ruptura Estratégia de cruzamento da EMA

Resumo

A estratégia de cruzamento da EMA de ruptura de impulso faz pleno uso dos sinais de cruzamento entre indicadores de impulso e médias móveis para identificar tendências e oportunidades de reversão nos preços das ações. Esta estratégia adota a cruz de ouro e a cruz da morte da linha EMA rápida e da linha EMA lenta para determinar potenciais oportunidades de alta e baixa no mercado. Além disso, esta estratégia também introduz o indicador de julgamento de tendências de médio e longo prazo - o indicador SMA de trilho médio para filtrar os sinais de cruzamento da EMA originais para garantir que os sinais de negociação sejam gerados apenas quando a direção geral da tendência do mercado for consistente.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em três partes principais:

1. A operação de cruzamento da linha EMA rápida (linha de 9 dias) e da linha EMA lenta (linha de 21 dias). A cruz de ouro da EMA é um sinal de compra e a cruz da morte é um sinal de venda.

2. Indicador de avaliação da tendência a médio e longo prazo: indicador SMA de 50 dias. Este indicador reflete o movimento dos preços a médio e longo prazo e pode ser utilizado para identificar a direção geral da tendência.

3. Indicadores de momento: comparar o preço de fechamento com o trilho médio da SMA para determinar se deve emitir um sinal de transação como uma condição de filtragem de momento.

Na implementação, esta estratégia toma o cruzamento da EMA de 9 dias e da EMA de 21 dias como o julgamento básico dos sinais de entrada de compra / venda. Depois disso, quando o sinal é emitido, verifique se o preço de fechamento quebra o trilho médio da SMA de 50 dias para determinar a direção geral da tendência. Somente quando o sinal de negociação básico for consistente com a direção geral da tendência, os sinais de compra e venda reais serão finalmente gerados e as posições longas ou curtas correspondentes serão estabelecidas.

Vantagens da estratégia

1. Pode identificar eficazmente as oportunidades de tendência nos preços das ações e capturar com precisão os altos e baixos a médio e longo prazo.

2. Com a ajuda de indicadores de momento, alguns sinais de ruído e de reversão podem ser efetivamente filtrados para reduzir a abertura e o fechamento desnecessários de posições.

3. A combinação do crossover EMA e do filtro SMA pode produzir um modelo de lucro estável relativamente ideal.

Riscos da Estratégia

1. Em um padrão de choque, os sinais de cruzamento da EMA podem ser muito frequentes, resultando em perdas de negociação e deslizamento frequentes.

2. A definição dos parâmetros do indicador SMA do trilho médio pode ser inadequada e não confirmar eficazmente a tendência a médio prazo.

3. A selecção inadequada dos parâmetros EMA e SMA pode resultar num atraso na suavização.

Soluções para Riscos

1. Otimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros;

2. Aumentar outros indicadores para verificar os sinais e garantir a qualidade dos sinais;

3. Ajustar adequadamente a gestão de posições para controlar o risco de uma única transação.

Orientações de otimização

1. Testar mais combinações de parâmetros para encontrar os parâmetros ideais;

2. Aumentar o avanço dos preços, o volume e outras condições para determinar a tendência;

3. Tentar diferentes indicadores de MA, tais como KDJ, MACD, para avaliar tendências potenciais;

4. Otimizar os métodos de gestão de posições para controlar ainda mais as retrações através da gestão do risco.

Conclusão

Na estratégia de cruzamento da EMA, a EMA é o sinal de base, e a comparação entre o trilho médio da SMA e a relação de preço serve como um filtro de confirmação. Esta ideia aproveita ao máximo os benefícios do uso combinado de indicadores para melhorar a qualidade do sinal. Resolve efetivamente o problema de muitos sinais de reversão que ocorrem quando as EMAs são usadas sozinhas. A estratégia atinge um bom equilíbrio entre a captura de tendências e a identificação de oportunidades de reversão, alcançando a otimização do modelo de lucro.