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Estratégia dinâmica de parada de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 11:13:17
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Resumo

Esta é uma estratégia dinâmica de parada de trailers baseada em linhas de EMA duplas. Ele usa EMAs de 9 dias e 20 dias para determinar a direção da tendência do mercado, combinado com o indicador RSI para filtrar falhas. Ele também usa o indicador ATR para calcular níveis de stop loss dinâmicos e tomar lucro. Esta estratégia é adequada para participações de médio a longo prazo.

Estratégia lógica

A estratégia usa a EMA de 9 dias como linha de curto prazo e a EMA de 20 dias como linha de médio prazo para determinar a tendência de preços. Ela fica longa quando o preço cruza acima da linha de curto prazo e o preço de fechamento é maior do que o máximo do dia anterior, com RSI inferior a 70 e fechar maior do que a EMA de 20 dias menos 1 ATR. Ela fica curta quando o preço cruza abaixo da linha de curto prazo e o preço de fechamento é menor do que o mínimo do dia anterior, com RSI maior do que 30 e fechar maior do que a EMA de 20 dias menos 1 ATR.

O stop loss é definido no preço de fechamento menos 1,5 vezes o ATR. O take profit é definido no preço de fechamento mais o ATR multiplicado por um coeficiente de take profit.

Análise das vantagens

Utilizando EMAs duplas para determinar a principal tendência do mercado, evita ser pressionado pelo ruído
Combinando o indicador RSI para filtrar falhas, melhora a precisão de entrada
A duração do prazo de validade é de três meses.
A tendência de stop loss maximiza os lucros

Análise de riscos

As linhas EMA têm um efeito de atraso, podendo perder oportunidades a curto prazo
A definição incorreta dos parâmetros do RSI pode deixar as entradas de lado
Relação stop loss/take profit imprópria pode ser demasiado frouxa ou rigorosa
O stop loss pode ser penetrado durante oscilações violentas do mercado

Orientações de otimização

Teste diferentes combinações de EMA para encontrar parâmetros ideais
Otimizar os parâmetros do RSI para equilibrar a precisão de entrada e as oportunidades de captura
Teste diferentes rácios stop loss/take profit para encontrar a configuração ideal
Adicionar mais condições de filtro para reduzir a probabilidade de penetração de perda de parada

Resumo

No geral, esta é uma estratégia de detenção relativamente estável de médio a longo prazo. Ele usa EMAs duplas para determinar a tendência principal do mercado, evitando ser afetado pelo ruído de curto prazo. A adição de RSI também filtra falhas de ruptura até certo ponto. Além disso, o mecanismo dinâmico stop loss / take profit permite que a estratégia ajuste com base na volatilidade do mercado. No entanto, ainda há riscos como atraso das médias móveis e potencial de penetração de stop loss. Precisamos encontrar a configuração ideal através de ajuste de parâmetros e otimização durante a aplicação prática.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)

short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)

plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)

rsiValue = rsi(close, 14)

near20EMA = close > medium - atr(14)

longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)

atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5

// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier

// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)

// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)

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