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Estratégia de negociação baseada no canal Donchain

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-27 14:57:37
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação que utiliza canais Donchain em vários prazos para determinar pontos de entrada e saída.

Estratégia lógica

A estratégia aproveita principalmente o conceito de canais Donchain, que consiste nos canais de topo, fundo e linha média.

Use 52 períodos para construir um canal de longo prazo Donchain e obter o seu topo, fundo e linha média.
Use 12 períodos para construir um canal de Donchain de curto prazo e obter sua linha superior, inferior e média.

Lógico de entrada: quando o preço quebra acima do topo do canal de longo prazo, determinamos como um sinal de entrada longa.

Quando o preço quebra abaixo do fundo do canal de curto prazo, nós o determinamos como um sinal de saída para fechar posições longas.

Vantagens

A estratégia combina os méritos da negociação de tendência e de reversão média.
O uso de análises de vários prazos ajuda a resolver problemas de falhas e torna as entradas/saídas mais válidas.
Os parâmetros podem ser otimizados para diferentes produtos e regimes de mercado.

Riscos e soluções

A estratégia é sensível a parâmetros. Parâmetros diferentes podem levar a resultados drasticamente diferentes. Testes e otimização adequados são necessários para encontrar o conjunto de parâmetros ideal.
A redução do risco de perdas de transacções individuais deve ser feita através de um sistema de stop loss.
A análise não considera o regime geral do mercado, podendo falhar em pontos de inversão de tendência importantes, devendo ser utilizados outros indicadores para avaliar a tendência principal.

Orientações de otimização

Realizar a otimização de parâmetros para encontrar os melhores parâmetros, incluindo períodos de canal, tipos de canal, etc.
Incorporar uma lógica de stop loss com paradas de trailing razoáveis para controlar a perda.
Combinar outros indicadores para determinar tendências importantes, tais como EMA, Keltner Channels, MACD etc., evitando falhas em pontos de virada importantes.

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia típica de ruptura do canal Donchain de vários prazos. Integra bem tanto o seguimento da tendência quanto a reversão média para capturar reversões locais dentro das tendências. Com parâmetros otimizados, ele pode ter um desempenho muito bom nos mercados de tendência. No entanto, a própria estratégia é frágil, sensível aos parâmetros e ao regime geral do mercado. Recomenda-se combiná-la com outras estratégias ou indicadores para alcançar resultados mais robustos.

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © venkyrocker7777

//@version=5

strategy('Donchain channel based investment strategy', shorttitle='Donchain channel strategy', overlay=true)

Length = input.int(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nAMA = 0.0
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = math.sum(xvnoise, Length)
nefratio = nnoise != 0 ? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
plot(nAMA, color=color.new(color.blue, 0), title='KAMA')

// Function to get Lower Channel, Upper Channel, Middle Channel for a period length
getLCUCMC(PeriodLength) =>
    lowestValueInThePeriod = ta.lowest(PeriodLength)  // LC
    highestValueInThePeriod = ta.highest(PeriodLength)  // UC
    middleChannelInTheperiod = math.avg(highestValueInThePeriod, lowestValueInThePeriod)  // MC
    // Returns Lower Channel, Upper Channel, Middle Channel for a period length
    [lowestValueInThePeriod, highestValueInThePeriod, middleChannelInTheperiod]

// Longer time frame for entry
longerPeriod = 52

// Shorter time frame for exit
shorterPeriod = 12

if timeframe.period == 'D'
    // Longer time frame for entry
    longerPeriod := 52 * 5

    // Shorter time frame for exit
    shorterPeriod := 12 * 5
    shorterPeriod

if timeframe.period == 'M'
    // Longer time frame for entry
    longerPeriod := 12

    // Shorter time frame for exit
    shorterPeriod := 3
    shorterPeriod

// Get Lower Channel, Upper Channel, Middle Channel for longerPeriod, shorterPeriod
[lowestValueInTheLongerPeriodLength, highestValueInTheLongerPeriodLength, middleChannelInLongerperiod] = getLCUCMC(longerPeriod)
[lowestValueInTheShorterPeriodLength, highestValueInTheShorterPeriodLength, middleChannelInShorterperiod] = getLCUCMC(shorterPeriod)


// Plot Upper Channel of longerPeriod in dark green
plot(highestValueInTheLongerPeriodLength, 'highestValueInTheLongerPeriodLength', color=color.new(color.green, 0))

// Plot Lower Channel of shorterPeriod in dark red
plot(lowestValueInTheShorterPeriodLength, 'lowestValueInTheShorterPeriodLength', color=color.new(color.red, 0))

// Entry Plan
// Will start to see if we can enter when high crosses up longer period high (high >= highestValueInTheLongerPeriodLength)
// Check if any of the three past candles and enter when any of the 3 past candles satisfy
// 1) high of that candle >= highestValueInTheLongerPeriodLength of that candle (high[i] >= highestValueInTheLongerPeriodLength[i])
// 2) close of entry point consideration candle is above close of that candle (close > close[i])
isThisPointAnEntry() =>
// Check last 3 bars
    isThisPointAnEntry = false
    offset = 0
    for i = 1 to 3 by 1
        isCurrentCandleALongerPeriodHigh = high >= highestValueInTheLongerPeriodLength
        isCurrentCandleCloseGreaterThanPreiousIthOne = close > close[i]
        isPreviousIthCandleAlsoALongerPeriodHigh = high[i] >= highestValueInTheLongerPeriodLength[i]
        isThisPointAnEntry := isCurrentCandleALongerPeriodHigh and isCurrentCandleCloseGreaterThanPreiousIthOne and isPreviousIthCandleAlsoALongerPeriodHigh
        if isThisPointAnEntry
            offset := -i
            break
    [isThisPointAnEntry, offset]

// Exit Plan - same as entry plan, with things reversed and also on a shorter time frame
// Will start to see if we should exit when low crosses down longer period low (low <= lowestValueInTheShorterPeriodLength)
// Check if any of the three past candles and exit when any of the 3 past candles satisfy
// 1) low of that candle <= highestValueInTheLongerPeriodLength of that candle (low[i] <= lowestValueInTheShorterPeriodLength[i])
// 2) close of exit point consideration candle is below close of that candle (close < close[i])
isThisPointAnExit() =>
// Check last 3 bars
    isThisPointAnExit = false
    for i = 1 to 3 by 1
        isCurrentCandleAShorterPeriodLow = low <= lowestValueInTheShorterPeriodLength
        isCurrentCandleCloseLesserThanPreiousIthOne = close < close[i]
        isPreviousIthCandleAlsoAShorterPeriodLow = low[i] <= lowestValueInTheShorterPeriodLength[i]
        isThisPointAnExit := isCurrentCandleAShorterPeriodLow and isCurrentCandleCloseLesserThanPreiousIthOne and isPreviousIthCandleAlsoAShorterPeriodLow
        break
    isThisPointAnExit

[isEntry, offset] = isThisPointAnEntry()


if isEntry
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

strategy.close_all(when=isThisPointAnExit() == true)

if year(timenow) == year(time) and month(timenow) == month(time) and dayofmonth(timenow) - 2 == dayofmonth(time)
    strategy.close_all()

Mais.