Estratégia de acompanhamento das bandas de Bollinger

Resumo

A estratégia de rastreamento de Bandas de Bollinger é uma estratégia quantitativa de negociação baseada em Bandas de Bollinger. Ela calcula os trilhos superior e inferior das Bandas de Bollinger de uma ação e define condições de compra e venda para rastrear o mercado. Quando o preço toca o trilho inferior das Bandas de Bollinger, a ação é considerada subvalorizada, proporcionando assim mais espaço para crescimento e gerando um sinal de compra; quando o preço sobe e toca o trilho superior, a ação é considerada sobrevalorizada, gerando, portanto, um sinal de venda.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é as Bandas de Bollinger. As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: trilho médio, trilho superior e trilho inferior. O trilho médio é o preço de fechamento médio móvel de n dias; o trilho superior é o trilho médio + k vezes o desvio padrão de n dias do preço de fechamento; o trilho inferior é o trilho médio - k vezes o desvio padrão de n dias do preço de fechamento. O valor k é geralmente definido como 2. Quando o preço da ação é menor que o trilho inferior, ele está em um nível de preço relativamente baixo, portanto, considerado inferior, gerando um sinal de compra; quando o preço da ação é maior que o trilho superior, ele está em um nível de preço relativamente alto e é considerado sobrevalorizado, gerando um sinal de venda.

Especificamente, esta estratégia primeiro calcula a média móvel de 20 dias dos preços de fechamento como o trilho médio e, em seguida, calcula o dobro do desvio padrão de 20 dias dos preços de fechamento como a largura de banda. O trilho superior é o trilho médio + largura de banda e o trilho inferior é o trilho médio - largura de banda.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O princípio é simples e fácil de entender e aplicar.
2. Pode acompanhar as tendências do mercado e gerar automaticamente sinais de compra e venda.
3. O risco de retirada é relativamente pequeno com uma certa função de stop-loss de rastreamento.
4. Pode filtrar falsas fugas e evitar operações erradas em mercados laterais.
5. Parâmetros como o multiplicador de período e desvio padrão podem ser ajustados para se adaptarem a diferentes ações e ambientes de mercado.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. As bandas de Bollinger não são um indicador perfeito para pontos de compra e venda, os sinais podem atrasar.
2. Não pode prever condições de mercado extremas, enfrentar eventos de cisne negro como crises financeiras.
3. O preço das ações pode circular de um lado das faixas por longos períodos, resultando em sinais insuficientes.
4. Configurações de parâmetros como o comprimento do período precisam de otimização, caso contrário pode ser muito sensível ou inerte.

Soluções correspondentes:

1. Combinar com outros indicadores para confirmar o calendário das operações
2. Configurar stop loss e take profit para controlar a perda máxima
3. Otimizar parâmetros para melhorar a adaptabilidade
4. Adotar estratégias compostas para evitar a dependência exclusiva

Orientações de otimização

As principais direcções de otimização desta estratégia incluem:

1. Otimize os parâmetros das Bandas de Bollinger, como tentar diferentes comprimentos de período e multiplicador de desvio padrão para encontrar os parâmetros de ajuste ideal.
2. Incorporar outros indicadores como KDJ, MACD, etc. para filtrar decisões de compra/venda para evitar a emissão de bandas de Bollinger.
3. Aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina para orientar as configurações de parâmetros ideais.
4. Use aprendizagem profunda para prever a probabilidade de que o preço saia das bandas.
5. Adotar estratégias compostas com estratégias de negociação de apoio para evitar uma dependência excessiva de uma única estratégia.

Conclusão

Em geral, a estratégia de rastreamento de bandas de Bollinger é uma estratégia quantitativa de negociação relativamente simples e prática. Ela pode rastrear automaticamente as tendências de preços e também fornecer sinais de compra e venda. Os prós são a implementação fácil, riscos menores, filtragem de falhas. As desvantagens são certo atraso, incapacidade de enfrentar condições de mercado extremas como cisnes negros. Esta estratégia pode ser melhorada através da otimização de parâmetros e indicadores, usando técnicas mais avançadas, como aprendizado de máquina.