Estratégia de negociação de média móvel Dual Track
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de dupla trajectória de média móvel é uma estratégia de negociação de tendência que segue os sinais de cruzamento de duas médias móveis. A estratégia usa a média móvel (EMA) e a média móvel ponderada (WMA) como indicadores de sinais de negociação simultaneamente.
Princípio da estratégia
A fonte de sinal de negociação para esta estratégia é o EMA de curto prazo com um ciclo de 10 e o WMA de longo prazo com um ciclo de 20. Quando o curto prazo atravessa o WMA de longo prazo, a tendência é invertida para cima, fazendo mais; Quando o curto prazo atravessa o WMA de longo prazo, a tendência é invertida para baixo, fazendo zero.
A estratégia determina primeiro a direção da negociação, e define um stop loss a uma distância de 1 ciclo ATR acima ou abaixo do preço de entrada, e, ao mesmo tempo, define dois stop positions, o primeiro stop é a uma distância de 1 ATR acima ou abaixo do preço de entrada, e o segundo stop é a uma distância de 2 ATR acima ou abaixo do preço de entrada. Quando o primeiro stop é acionado, a posição é liquidada em 50%, e as posições seguintes são liquidadas com o segundo stop e o stop loss móvel.
A lógica do stop loss móvel é que, desde que o preço máximo ou o preço mínimo toque o primeiro ponto de parada, ele será ativado e, de acordo com a atualização em tempo real da linha K, o stop loss será movido para o ponto entre o valor máximo de ganho e o preço de entrada para evitar o stop loss e bloquear o lucro.
Vantagens
A estratégia utiliza a função de dupla suavização e desnível de ruído da média móvel, que elimina efetivamente oscilações aleatórias no mercado e identifica os sinais de tendência na linha média e longa, evitando ser encaixada. A configuração simultânea de duas paradas de lote aumenta a margem de lucro da estratégia e maximiza os lucros. O mecanismo de parada móvel também permite que a estratégia bloqueie os lucros e reduza os prejuízos.
Riscos
As médias móveis em si são muito atrasadas e podem gerar riscos de sinais perdidos; as médias móveis duplas que se cruzam podem gerar uma grande quantidade de falsos sinais em alguns mercados, trazendo prejuízos. A configuração de stop loss é uma parte importante da estratégia. Se o stop loss for pequeno, ele pode ser facilmente quebrado e causar prejuízos.
Além disso, o stop loss móvel pode não ser uma boa proteção em situações de alta volatilidade.
Direção de otimização
É possível testar diferentes EMAs e WMAs para encontrar a melhor combinação de parâmetros. O excesso de EMAs de linha curta ou o excesso de WMAs de linha longa podem afetar o desempenho da estratégia.
Pode-se escolher o multiplicador ATR ou o ponto fixo de parada de acordo com as características de diferentes variedades e estilos de negociação.
Pode-se testar o efeito do stop loss de movimento de posições parciais e o stop loss de movimento de posições totais.
Pode-se avaliar o sinal filtrado através da introdução de outros indicadores, auxiliando a EMA e a WMA, melhorando a qualidade do sinal.
Resumir
A estratégia de negociação de binários de média móvel é mais robusta em geral e tem melhor desempenho em situações de tendência. A otimização de parâmetros, a otimização de stop loss e a melhoria da qualidade do sinal podem aumentar ainda mais o desempenho real da estratégia. Esta é uma estratégia potencial que vale a pena aprofundar e investir no mercado real.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gpadihar
//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)
// Strategy
Buy = input(true)
Sell = input(true)
// Date Range
start_year = input(title='Start year' ,defval=2020)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_hour = input(title='Start hour' ,defval=0)
start_minute = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time = input(title='set end time?',defval=false)
end_year = input(title='end year' ,defval=3019)
end_month = input(title='end month' ,defval=12)
end_day = input(title='end day' ,defval=31)
end_hour = input(title='end hour' ,defval=23)
end_minute = input(title='end minute' ,defval=59)
// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema = ema(close,ema_period)
wma = wma(close,wma_period)
// Entry Condition
buy =
crossover(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Buy and
time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
(end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
sell =
crossunder(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Sell and
time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
(end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick
// Trading parameters //
var bool LS = na
var bool SS = na
var float EP = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na
if buy or sell and strategy.position_size == 0
EP := close
SL1 := EP - pip * (sell?-1:1)
SL2 := EP - pip * (sell?-1:1)
TP1 := EP + pip * (sell?-1:1)
TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1)
// current trade direction
LS := buy or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0
// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS
if LS and high > TP1
if open <= TP1
SL2:=min(EP,TSL)
if SS and low < TP1
if open >= TP1
SL2:=max(EP,TSS)
// Closing conditions
close_long = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2
// Buy
strategy.entry("buy" , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)
// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)
// Plots
a=plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
c=plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
d=plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
e=plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
f=plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)