Estratégia de reversão média baseada em Bandas de Bollinger

Visão geral

A estratégia de retorno do valor médio da faixa de Brin é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador da faixa de Brin. A estratégia utiliza a lei estatística de flutuação dos preços em torno da linha de equilíbrio, operando de forma inversa quando os preços se desviam da faixa de Brin para obter lucros quando os preços retornam ao valor médio.

Princípio da estratégia

A faixa de Bryn é composta por três linhas: a média central é a média móvel, e as linhas superiores e inferiores são a diferença padrão de adição e subtração de um determinado número de vezes a base da média orbital. De acordo com os princípios estatísticos, em caso de distribuição normal, cerca de 95% dos valores serão distribuídos no intervalo de distância entre a média positiva e a diferença padrão de dois negativos.

A estratégia de retorno ao valor médio da faixa de Brin utiliza esse princípio. Quando o preço sobe através da faixa de Brin, indica que o preço pode ser muito alto e há risco de retorno; Quando o preço desce através da faixa de Brin, indica que o preço pode ser muito baixo e há oportunidade de rebote. Portanto, a estratégia faz um vazio quando o preço toca a faixa de Brin e faz mais quando toca a faixa de Brin, a fim de capturar o espaço de lucro do retorno ao valor médio.

A principal lógica do código da política é a seguinte:

1. Calcule a média móvel de um determinado período, como a trajetória média da faixa de Bryn. Pode-se escolher um tipo diferente de média, como SMA, EMA, SMMA, WMA e VWMA.

2. Calcula-se o diferencial padrão do preço dentro desse período e, em combinação com os parâmetros de multiplicadores definidos pelo usuário, obtém-se a ascensão e descensão da faixa de Bryn.

3. Quando o preço de fechamento atravessa a linha de Brin para cima, ele dispara um sinal de venda; quando o preço de fechamento atravessa a linha de Brin para baixo, ele dispara um sinal de compra.

4. Execução de estratégia de negociação: abrir uma posição a mais quando o sinal de compra é acionado e manter a posição a menos quando o sinal de venda é exibido.

Através do processo acima, a estratégia é capaz de estabelecer posições de reversão quando o preço se desvia significativamente da linha média e de lucrar quando o preço retorna à média.

Análise de vantagens

A estratégia de regressão da média da faixa de Bryn tem as seguintes vantagens:

1. A lógica é simples, fácil de entender e implementar. A estratégia é baseada em princípios básicos da estatística, gravando a amplitude de flutuação dos preços através de uma faixa de Brin, definindo claramente as condições de entrada e saída.

2. É muito adaptável e pode ser aplicado a vários mercados e variedades. A faixa de brinquedos é um indicador tecnológico de grande universalidade, com uma certa capacidade de adaptação a mercados tendenciais e voláteis. O usuário pode ajustar os parâmetros de forma flexível para se adaptar a diferentes características do mercado.

3. Oportunidade de capturar oscilações de preços. A expansão e contração das faixas de Brin refletem oscilações de preços, e a estratégia procura obter os benefícios da média de retorno dos preços, construindo posições quando os preços atingem níveis relativamente altos ou baixos.

4. O stop loss é relativamente claro. Como a faixa de Bryn corresponde a um certo intervalo de confiança, a posição de stop loss da estratégia é relativamente fácil de determinar, ajudando a controlar o risco.

Análise de Riscos

Embora a estratégia de regressão à média das faixas de Bryn tenha suas vantagens, ela também traz alguns riscos:

1. Desempenho fraco em mercados de tendência. Esta estratégia pode ocorrer com frequência em negociações perdedoras, se o mercado apresentar uma tendência unilateral contínua, com preços que continuam a operar perto de um trajeto ascendente ou descendente da faixa de Brin.

2. A configuração dos parâmetros é sensível. Os parâmetros de periodicidade e multiplicidade da faixa de Bryn têm um impacto significativo no desempenho da estratégia, e diferentes combinações de parâmetros podem levar a resultados muito diferentes. Se os parâmetros forem mal configurados, a eficácia da estratégia será fortemente reduzida.

3. O risco de frequentes oscilações. Quando a volatilidade do mercado é grande e os preços oscilam frequentemente entre os trajectos de ascensão e descensão da faixa de Brin, a estratégia pode ocasionar perdas pequenas e consecutivas, resultando em uma queda na taxa de retorno geral.

4. O custo de transação não é considerado. O código de exemplo não considera os fatores de custo de transação, como diferença de pontos e taxas de comissão, que, na aplicação prática, afetam o lucro líquido da estratégia.

Para otimizar a estratégia para os riscos acima mencionados, considere as seguintes medidas:

1. Filtragem em combinação com indicadores de tendência. Ao julgar os sinais, pode ser auxiliada a utilização de indicadores de tendência, como médias móveis, para evitar a negociação frequente em tendências unilaterais.

2. Seleção de parâmetros de otimização. Analisar o desempenho da estratégia sob diferentes combinações de parâmetros, através de um retrospecto de dados históricos, para selecionar os parâmetros mais ótimos para o mercado atual. Avaliação e ajuste de parâmetros regularmente.

3. A introdução de outros filtros, como a consideração de indicadores de volatilidade, como o ATR, para suspender a negociação quando a volatilidade for muito alta; ou outros indicadores, como o volume de negociação, para confirmar ainda mais a confiabilidade do sinal.

4. Incluir os custos de transação. No retrospecto e no disco rígido, os custos de transação, como diferença de pontos e taxas de processamento, devem ser calculados para avaliar com mais precisão o desempenho real da estratégia.

Direção de otimização

Além das medidas de resposta ao risco mencionadas acima, a estratégia de regressão ao valor médio da faixa de Bryn pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Parâmetros de ajuste dinâmico. De acordo com as mudanças do mercado, ajuste dinâmico do período de Brin e parâmetros de multiplicador. Pode ser considerado o uso de uma linha média adaptativa (como KAMA) como meio caminho, ou de acordo com indicadores como ATR ajuste dinâmico parâmetros de multiplicador para se adequar ao ritmo do mercado atual.

2. Introdução de gerenciamento de posições em vários espaços. Ao abrir uma posição, o tamanho da posição pode ser ajustado dinamicamente de acordo com a distância do preço da trajectória central da faixa de Bryn. Quanto mais longe da trajectória central, a proporção de abertura da posição pode ser reduzida adequadamente para controlar o risco; Quanto mais perto da trajectória central, a proporção de abertura da posição pode ser aumentada adequadamente para aproveitar mais oportunidades.

3. Combinação com outros indicadores técnicos. O uso da faixa de Brin em combinação com outros indicadores técnicos (como RSI, MACD, etc.) forma um mecanismo de confirmação de sinal mais robusto. A confiança do sinal é aumentada apenas quando vários indicadores ressonam.

4. Considere o gerenciamento de várias posições. Em condições adequadas, pode-se manter várias posições ao mesmo tempo, diversificando o risco. Por exemplo, pode-se aplicar a estratégia em diferentes períodos de tempo, ou abrir posições simultaneamente em diferentes variedades de negociação, para obter ganhos mais sólidos.

O objetivo dessas medidas de otimização é aumentar a adaptabilidade, a solidez e a rentabilidade da estratégia. Através de ajustes dinâmicos, combinação de vários indicadores e gestão de posições, é possível responder melhor às mudanças no mercado, controlar o risco e capturar mais oportunidades de negociação.

Resumir

A estratégia de regressão de média de Brin é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em princípios estatísticos, que traça a amplitude de oscilação dos preços através da faixa de Brin e opera de forma inversa quando os preços se desviam para cima ou para baixo, com o objetivo de obter o retorno de média. A lógica da estratégia é simples e adaptável, capaz de capturar oportunidades de flutuação de preços, mas também enfrenta o risco de fraco desempenho do mercado de tendências, configuração de parâmetros sensíveis e frequentes tremores.

Para esses riscos, pode ser otimizado por meio de medidas como a combinação de indicadores de tendência, a seleção de parâmetros de otimização, a introdução de outras condições de filtragem e a incorporação de custos de transação. Além disso, pode-se melhorar ainda mais a adaptabilidade e a robustez da estratégia por meio de parâmetros de ajuste dinâmico, gerenciamento de posições em aberto múltiplas, em combinação com outros indicadores técnicos e gerenciamento de posições múltiplas.

Em geral, a estratégia de regressão ao valor médio de Brin oferece uma visão simples e eficaz para a negociação quantitativa. Na aplicação prática, a estratégia precisa ser apropriadamente otimizada e melhorada de acordo com as características específicas do mercado e as necessidades de negociação.