Estratégia quantitativa de negociação baseada em médias móveis e bandas de Bollinger

Resumo

Esta estratégia utiliza principalmente médias móveis e Bandas de Bollinger para capturar tendências e volatilidade do mercado. Emprega três tipos diferentes de médias móveis: Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel ponderada (WMA) e Média Móvel Exponencial (EMA). Ao mesmo tempo, usa Bandas de Bollinger para definir canais de preços, com as bandas superior e inferior servindo como sinais para abertura e fechamento de posições. Quando o preço atravessa a banda de Bollinger superior, ele abre uma posição curta; quando atravessa a banda inferior, ele abre uma posição longa.

Princípios de estratégia

1. Calcular três médias móveis com períodos diferentes: SMA lenta, EMA rápida e WMA média, refletindo as tendências de longo prazo, curto prazo e médio prazo do mercado, respectivamente.
2. Calcule dois conjuntos de Bandas de Bollinger com base no desvio padrão do preço: Bandas de Bollinger de entrada (com distância mais estreita entre as bandas superior e inferior) e Bandas de Bollinger de stop-loss (com distância maior).
3. Quando a EMA rápida cruza acima da faixa de Bollinger superior, abra uma posição curta; quando a EMA rápida cruza abaixo da faixa de Bollinger inferior, abra uma posição longa.
4. Uma vez que uma posição está aberta, se o preço cruzar ainda mais acima da faixa de stop-loss Bollinger superior, feche todas as posições longas; se o preço cruzar ainda mais abaixo da faixa de stop-loss Bollinger inferior, feche todas as posições curtas.
5. O processo acima referido é repetido continuamente, permitindo que a estratégia ajuste as posições de forma flexível de acordo com as tendências do mercado e pare as perdas em tempo útil, a fim de alcançar rendimentos robustos.

Vantagens da estratégia

1. Considera três médias móveis de diferentes velocidades, que registam de forma abrangente as tendências do mercado em vários níveis.
2. A presente diretiva introduz as bandas de Bollinger como condições para a abertura e o encerramento de posições, que podem ser ajustadas dinamicamente em função da volatilidade do mercado, adaptando-se de forma flexível às condições do mercado.
3. Estabelece bandas de Bollinger de stop-loss para controlar os drawdowns e fecha decisivamente posições quando o mercado flutua drasticamente, evitando perdas amplificadas.
4. A lógica é clara e as regras são simples, fáceis de implementar e otimizar.
5. Tem uma ampla gama de aplicações e pode ser eficaz para vários mercados e períodos de tempo.

Riscos estratégicos

1. Em um mercado lateral, a abertura e o encerramento frequentes de posições podem levar a custos de transacção substanciais, que corroem os lucros.
2. No estágio inicial de uma inversão de tendência, a estratégia pode continuar a operar na direção da tendência original, resultando em certas perdas.
3. Para condições de mercado extremas, tais como brechas rápidas de preços, as bandas de Bollinger de stop-loss podem não controlar eficazmente os riscos.
4. A seleção de parâmetros inadequada (como períodos de média móvel, larguras de Bollinger Band, etc.) pode invalidar a estratégia.
5. Se o mercado continuar a flutuar, a estratégia pode não ser capaz de captar oportunidades de tendência significativas durante um período prolongado.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Aumentar adequadamente os parâmetros dos períodos de média móvel e as larguras das bandas de Bollinger para reduzir a frequência e os custos de negociação num mercado lateral.
2. Introduzir mais indicadores técnicos ou indicadores de sentimento de mercado como filtros para melhorar a precisão dos sinais de entrada e evitar perdas de negociações que possam ocorrer no início de uma tendência.
3. Estabelecer regras especiais para condições de mercado extremas, como a suspensão de novas posições quando ocorrem lacunas, para controlar os riscos.
4. Otimizar os parâmetros para encontrar a combinação mais adequada para o mercado actual, aumentando a robustez da estratégia.
5. Adicionar regras de gestão de posições e gestão de capital, tais como o ajustamento de posições com base na força da tendência ou na rentabilidade, a definição de linhas globais de stop-loss, etc., para controlar ainda mais os riscos da estratégia.

Resumo

O Marina Parfenova School Project Bot é uma estratégia quantitativa de negociação baseada em médias móveis e Bandas de Bollinger. Ele tenta lucrar capturando tendências de mercado enquanto controla drawdowns através de linhas de stop-loss de Bandas de Bollinger. A lógica da estratégia é simples e direta, com uma ampla gama de aplicações, e os parâmetros podem ser ajustados de forma flexível de acordo com as características do mercado.