Estratégia de negociação do Donchian Breakout

Resumo

A estratégia de negociação de ruptura de Donchian é um sistema de negociação baseado no indicador do canal de Donchian. A ideia principal desta estratégia é capturar as tendências do mercado através da quebra das bandas superior e inferior do canal de Donchian, e usar uma relação de recompensa de risco (RR) fixa para obter lucro e parar a perda. Quando o preço quebra acima da faixa superior do canal de Donchian e cria uma nova alta relativa ao período do canal de Donchian, ele vai longo; quando ele quebra abaixo da faixa inferior e cria uma nova baixa, ele vai curto. Ao mesmo tempo, o stop loss é definido na faixa média do canal de Donchian, e o lucro é calculado com base na taxa de recompensa de risco definida.

Princípio da estratégia

1. Calcular o canal de Donchian: com base no período definido do canal de Donchian (padrão 20), calcular os preços mais altos e mais baixos nesse período como as bandas superior e inferior do canal de Donchian, respectivamente, e calcular o ponto médio das bandas superior e inferior como a banda média do canal de Donchian.
2. Determine se uma nova alta/baixa é criada: Ao fazer um loop e comparar as bandas superiores e inferiores do canal de Donchian atual com as bandas superiores e inferiores dos períodos anteriores, determine se uma nova alta ou baixa é criada em relação ao período do canal de Donchian.
3. Entrada de ruptura: Quando o preço de fechamento rompe acima da faixa superior do Donchian azul, entra em uma posição longa; quando rompe abaixo da faixa inferior do Donchian azul, entra em uma posição curta. Ou seja, apenas as rupturas que ocorrem após uma nova alta / baixa ser criada são válidas.
4. Tomar lucro e stop loss: Ao abrir uma posição, registre o preço de entrada e o preço atual da faixa média do canal de Donchian e calcule a diferença de preço entre os dois.
5. Posição fechada: quando o preço atinge o preço de take profit ou stop loss, a posição é fechada.

Vantagens da estratégia

1. Adequado para mercados em tendência: A estratégia de ruptura de Donchian entra em posições atravessando as faixas superior/inferior, seguindo a direção da tendência do mercado, e tem um bom desempenho em mercados em tendência.
2. Novo filtro alto/baixo: a estratégia filtra alguns sinais de ruído e falsas rupturas, determinando se um novo alto/baixo é criado dentro do período do Canal de Donchian, melhorando a qualidade dos sinais de entrada.
3. Relatório fixo de remuneração do risco: as posições de take profit e stop loss para cada negociação são baseadas num Relatório fixo de remuneração do risco, tornando o risco controlável e propício à gestão de dinheiro.
4. Parâmetros simples: Os parâmetros da estratégia são relativamente simples de definir, principalmente o período do canal de Donchian e a relação risco-recompensa, facilitando a otimização e o controle.

Riscos estratégicos

1. Perda de magnitude: a posição de stop loss da estratégia é a faixa média do Canal de Donchian.
2. Negociação frequente: se o período do canal de Donchian for demasiado curto, pode levar a abertura e encerramento frequentes de posições, aumentando os custos de transacção.
3. Reversão da tendência: durante a reversão da tendência, a estratégia pode sofrer várias perdas consecutivas.
4. Sensibilidade aos parâmetros: o desempenho da estratégia é sensível às configurações dos parâmetros e precisa ser otimizado com base nas diferentes características do mercado e nos ciclos de negociação.

Orientações para a otimização da estratégia

1. A posição de stop loss dinâmica: ajustar a posição de stop loss em tempo real com base nos movimentos de preços, na volatilidade, etc., por exemplo, utilizando o ATR como referência de stop loss para reduzir o risco de uma única transação.
2. Filtragem da tendência: adicionar indicadores de julgamento da tendência, como médias móveis e apenas abrir posições quando a direção da tendência estiver clara para melhorar a qualidade do sinal.
3. Combinar com outros indicadores: Combinar com indicadores de ímpeto como o RSI e o MACD para avaliar de forma abrangente o momento das posições de abertura.
4. Gerenciamento de posições: ajustar dinamicamente os tamanhos das posições com base na força da tendência do mercado, na volatilidade, etc., para controlar o risco global.
5. Adaptação de parâmetros: Use aprendizado de máquina e outros métodos para otimizar de forma adaptativa as configurações de parâmetros.

Resumo

A Estratégia de Negociação de Breakout de Donchian é um sistema de negociação de tendência baseado no indicador clássico do Canal de Donchian. Ele abre posições através de breakouts das bandas superior e inferior do Canal de Donchian e julgamentos de novos altos / baixos, com lucro e stop loss com base em uma relação de recompensa de risco fixa. A estratégia tem uma lógica simples e é adequada para mercados de tendência.