ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se no indicador de correia de Brin, com filtragem de diferença padrão dupla, para negociações rápidas em um período de 5 minutos. Comprar quando o preço cai para baixo e vender quando ele sobe. O declínio é definido por diferentes diferenças padrão e usa diferentes sinais de cor para visualizar a força e a fraqueza da tendência.
Princípio da estratégia
- Calcule a linha de referência da faixa de Bryn, as faixas superior 1, superior 2, inferior 1 e inferior 2.
- Quando o preço de fechamento atravessa a direção abaixo da trajetória inferior 1, gera um sinal de compra.
- Quando o preço de fechamento atravessa a direção de cima para baixo da linha 1, gera um sinal de venda.
- Depois de comprar, quando surgir um sinal de venda. Depois de vender, quando surgir um sinal de compra.
- Os compassos 2 e 2 identificam a intensidade da tendência e fornecem um julgamento auxiliar.
Vantagens estratégicas
- A configuração de duplo desvio padrão aumenta a precisão do julgamento de tendências.
- A frequência de transação é alta em níveis de 5 minutos, o que é adequado para entrar e sair rapidamente.
- A determinação da força da tendência ajuda a controlar o risco.
- Parâmetros ajustáveis para diferentes mercados.
Risco estratégico
- As transações frequentes podem resultar em taxas elevadas.
- A tendência é que os erros de julgamento levem a perdas.
- A ausência de medidas de contenção de danos aumenta o risco de exposição.
- A tendência unilateral é pouco conhecida.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de mecanismos de stop loss e stop-loss para controlar o risco de transações individuais.
- Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para melhorar a capacidade de captação de tendências.
- Adicionar indicadores auxiliares para avaliar tendências, como o MA, aumenta a taxa de vitória.
- Configure as condições de filtragem para os eventos sísmicos.
Resumir
A estratégia utiliza as características estatísticas da faixa de Brin, a dupla camada de filtragem para aumentar a determinação de tendências, adequada para capturar oportunidades de tendências rápidas em nível de 5 minutos. No entanto, os problemas de negociação frequente e insuficiência de medidas de controle de vento ainda precisam ser otimizados.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation
strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1
strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)
strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))