Estratégia de recuperação de terça-feira (Filtro de fim de semana)

Resumo

A estratégia é chamada de Turnaround Tuesday Strategy (Weekend Filter) . A ideia principal é comprar na segunda-feira aberta e vender na quarta-feira aberta quando certas condições baseadas em médias móveis e outros filtros são atendidas, a fim de capturar a reviravolta de terça-feira.

Princípios de estratégia

1. Utilize a média móvel de 30 dias como base para a determinação da tendência.
2. Usar o RSI de 3 dias e o ATR de 10 dias como condições de filtro. Quando o RSI de 3 dias é inferior a 51 e o relativo próximo ao ATR de 10 dias é inferior a 95%, o sentimento do mercado é considerado pessimista, mas sem condições extremas, atendendo às condições de compra.
3. Excluir o mês de Maio devido ao efeito "Vender em Maio e ir embora", uma vez que o mercado de ações tende a ser lento.
4. Combinando as condições acima, compre na segunda-feira, quando todas as condições do filtro estiverem satisfeitas, e venda na quarta-feira aberta.

Vantagens da estratégia

1. A combinação de média móvel e indicadores de sentimento pode efetivamente capturar a reviravolta de terça-feira.
2. A dupla filtragem de RSI e ATR exclui negociações em condições extremas, melhorando a taxa de ganho da estratégia e a relação risco/recompensação.
3. Excluindo Maio, evita a negociação durante períodos tipicamente de baixo desempenho, melhorando o desempenho da estratégia.
4. A negociação apenas de segunda a quarta-feira resulta em baixa frequência de negociação e baixos custos de comissão.

Riscos estratégicos

1. A estratégia pode ter um desempenho inferior quando a tendência é forte e a inversão não é evidente.
2. Os horários fixos de compra e venda podem perder melhores pontos de entrada e saída, limitando a flexibilidade e o potencial de lucro da estratégia.
3. A baseamento em julgamentos indicadores corre o risco de não ser válido quando o mercado muda drasticamente.
4. Os juízos mensais baseados na experiência histórica não garantem que as situações futuras serão as mesmas, representando um risco de pontualidade.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Considerar a introdução de indicadores de filtragem mais eficazes, como o volume e a volatilidade, para melhorar a robustez e a adaptabilidade da estratégia.
2. Otimizar a seleção dos horários de compra e venda, como a adição de condições de confirmação de ruptura intradiária, para aumentar a flexibilidade e o potencial de lucro.
3. Para a otimização do período de retenção, considerar tempos de retenção mais longos para captar melhor as tendências.
4. Estabelecer parâmetros diferentes para as diferentes condições de mercado para melhorar a adaptabilidade da estratégia.
5. Incorporar módulos de gestão de posições e controlo de riscos para lidar com situações de mercado extremas.

Resumo

A Estratégia de Terça-feira de Retorno (Filtro de fim de semana) usa uma combinação de médias móveis, RSI, ATR e outros indicadores para comprar e vender em momentos específicos, com o objetivo de capturar a reviravolta de terça-feira. A estratégia tem baixa frequência de negociação, baixos custos de comissão e melhora sua taxa de vitória e relação risco-recompensa por meio de período de tempo e filtragem de indicadores. No entanto, a estratégia também tem certas limitações e riscos, como baixo desempenho em mercados de tendência e tempos fixos de compra / venda e períodos de retenção.