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Estratégia de ruptura de desvio padrão de bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-30 16:51:34
Tags:SMA

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Resumo

Esta estratégia é baseada no indicador Bollinger Bands. Ela entra em uma posição longa quando o preço de fechamento rompe acima da faixa superior e entra em uma posição curta quando o preço de fechamento rompe abaixo da faixa inferior. A condição de saída para a posição longa é quando o preço cai abaixo da faixa média, e a condição de saída para a posição curta é quando o preço rompe acima da faixa média. A estratégia usa a posição do preço em relação às bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger para determinar a direção da tendência e o momento das entradas e saídas.

Princípio da estratégia

  1. Calcule as faixas superior, média e inferior das Bandas de Bollinger. A faixa do meio é a média móvel simples do preço de fechamento, e as faixas superior e inferior são a faixa do meio mais ou menos um certo múltiplo do desvio padrão.
  2. Quando o preço de fechamento ultrapassar a faixa superior, entre numa posição longa.
  3. Quando o preço de fechamento ultrapassar a faixa inferior, entre numa posição curta.
  4. Ao manter uma posição longa, se o preço de encerramento cair abaixo da faixa do meio, feche a posição longa.
  5. Ao manter uma posição curta, se o preço de fechamento ultrapassar a faixa do meio, feche a posição curta.

Vantagens da estratégia

  1. As Bandas de Bollinger podem efetivamente refletir a faixa de volatilidade de preços e a direção da tendência.
  2. A distância entre as faixas superior e inferior e a faixa média é um certo desvio-padrão, que pode adaptar-se às mudanças na volatilidade dos preços.
  3. A condição de saída utiliza a faixa média em vez de uma ruptura inversa das faixas superior ou inferior, permitindo um stop-loss e uma tomada de lucro antecipados.
  4. Os parâmetros são ajustáveis, permitindo a otimização do período de Bandas de Bollinger, multiplicador de desvio padrão e outros parâmetros para se adaptarem a diferentes símbolos e prazos.

Riscos estratégicos

  1. Em um mercado variável, os preços podem oscilar repetidamente perto das faixas superior e inferior, potencialmente causando entradas e saídas frequentes, levando a custos de transação aumentados.
  2. Quando o preço acelera em um movimento de tendência, o ponto de entrada está relativamente atrasado e a capacidade de seguir a tendência é mais fraca.
  3. No início de uma inversão de tendência, uma retração que toque a faixa média desencadeará uma saída, perdendo os movimentos de preços subsequentes se a tendência continuar a desenvolver-se.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. O ATR ou outros indicadores de stop-loss podem ser incorporados para controlar os drawdowns.
  2. O dimensionamento dinâmico de posições para posições longas e curtas pode ser utilizado para atribuir posições de forma flexível com base na força da tendência.
  3. Para melhorar a fiabilidade dos sinais de entrada, podem ser adicionadas às condições de entrada mais condições de filtragem, tais como indicadores de volume e preço.

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia clássica de seguir tendências que captura mercados em tendência usando Bandas de Bollinger. A lógica da estratégia é clara e as vantagens são óbvias, mas também tem certos riscos. Ao otimizar o stop-loss, a tomada de lucro, a gestão de posição e os filtros de entrada, o desempenho da estratégia pode ser melhorado e a adaptabilidade pode ser aprimorada. No entanto, cada estratégia tem suas limitações e precisa ser aplicada de forma flexível em conjunto com as condições reais do mercado.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(20, minval=1, title = "Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title = "Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper1)
short_condition = ta.crossunder(close, lower1)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")


colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
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