Estratégia de acompanhamento de tendência de média móvel tripla de curto, médio e longo prazo

Visão geral

A “estratégia de acompanhamento de tendências de média móvel tripla de curto e longo prazo” é uma estratégia de investimento quantitativa que utiliza uma combinação de médias móveis de diferentes períodos para capturar tendências de mercado e negociar. A estratégia é baseada na média móvel de curto prazo de 3 dias, na média móvel de curto prazo de 3 dias e na média móvel de curto prazo de 30 dias.

Princípio da estratégia

O princípio central da estratégia é aproveitar as características de tendência das médias móveis e a interseção de diferentes médias periódicas para capturar a tendência do mercado. As médias móveis de 3 dias de preço mínimo e máximo de curto prazo são capazes de reagir rapidamente às flutuações de curto prazo dos preços, enquanto que as médias móveis de 30 dias de preço de fechamento de médio prazo refletem a direção da tendência em um nível maior.

Quando o preço de fechamento cai abaixo da média mínima de 3 dias e acima da média de fechamento de 30 dias, isso indica que há uma retração a curto prazo, mas a tendência a médio prazo ainda é otimista. Quando o preço de fechamento quebra a média máxima de 3 dias, a agitação a curto prazo se esgota, e a posição está em equilíbrio.

Vantagens estratégicas

1. A estratégia utiliza a combinação de diferentes médias periódicas de curto e médio prazo para capturar melhor as tendências de médio e longo prazo do mercado.
2. Cancelar em tempo hábil. Determine a direção da tendência com base na média média de 30 dias e aproveite a média de 3 dias para obter lucros em tempo hábil, evitando excesso de posse.
3. Os parâmetros são simples, fáceis de entender e otimizar. A estratégia usa apenas três linhas médias, a lógica é clara e os parâmetros são fáceis de testar para otimização.
4. A combinação de linhas médias de curto e médio prazo pode se adaptar a mercados com diferentes períodos de flutuação, tendo uma certa adaptabilidade a tendências e situações de turbulência.

Risco estratégico

1. Negociação frequente. A estratégia de negociação frequente pode ocorrer em situações de turbulência, aumentando os custos de negociação.
2. Risco de surpresas. Se houver uma forte e anormal oscilação no mercado, o sistema de equilíbrio pode falhar, causando uma maior retração.
3. Risco de falha de parâmetros. Se o ritmo da tendência do mercado mudar, os parâmetros originais podem perder a eficácia e precisarão ser re-otimizados.
4. Falta de gestão de posições. Política não estabelecida de gestão de posições e regras de gestão de fundos, capacidade de controle de risco limitada.

Direção de otimização da estratégia

1. Aumentar a gestão de posições. Pode ajustar as posições de forma dinâmica de acordo com a intensidade da tendência, a volatilidade e outros indicadores, aumentando a relação de risco com o lucro.
2. Em combinação com outros indicadores de tendências, outros indicadores de tendências, como MACD, DMI, podem ser introduzidos como auxiliares para melhorar a precisão do julgamento de tendências.
3. Parâmetros de otimização. Para diferentes padrões e períodos, otimize os parâmetros da linha média para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
4. Adição de stop loss. Estabelecer um limite de stop loss razoável, controlar o máximo de perdas em uma única transação e melhorar a estabilidade da estratégia.
5. Filtragem apropriada. Reduzir a frequência de negociação em situações de turbulência, podendo considerar a inclusão de mecanismos de filtragem de taxa de flutuação como o ATR.

Resumir

A “estratégia de acompanhamento de tendências de média móvel tripla de curto e longo prazo” é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza tendências de captura de diferentes médias periódicas. Compara o preço com a relação de localização do preço com a média mínima de 3 dias, a média máxima de 3 dias e a média de 30 dias.