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Estratégia de alta e baixa ruptura do mercado das PME

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-23 18:04:59
Tags:SMCHTF

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Resumo

A estratégia de alta e baixa ruptura do mercado SMC é uma estratégia quantitativa de negociação baseada nos princípios dos conceitos de mercado superior (SMC). Identifica áreas significativas de pressão de compra / venda (blocos de ordem) em prazos mais altos e busca pontos de entrada de ruptura ideais no período atual. Isso está alinhado com o princípio do SMC de que esses blocos geralmente atuam como níveis de suporte ou resistência. A estratégia considera a direção da tendência, os padrões de incentivo e a relação risco-recompensa para otimizar os níveis de entrada e as metas de lucro.

Princípios de estratégia

  1. Identificar tendências ascendentes e descendentes no período de tempo mais longo (por exemplo, gráfico de 1 hora).
  2. Procure padrões de incentivo no período de tempo mais longo. Um incentivo de alta ocorre em uma tendência de alta quando a alta anterior é maior do que as altas dos últimos dois e três períodos. Um incentivo de baixa ocorre em uma tendência de queda quando a baixa anterior é menor do que as baixas dos últimos dois e três períodos.
  3. Identificar blocos de ordens no período de tempo mais longo. Após um incentivo de alta, o alto e o baixo desse período definem os limites superior e inferior do bloco de ordens. O oposto se aplica a um incentivo de baixa.
  4. Encontre pontos de entrada ideais no período de tempo atual (por exemplo, gráfico de 15 minutos). Uma entrada longa ocorre quando o fechamento atual se rompe acima do limite inferior do bloco de ordens e o fechamento anterior está dentro do bloco. Uma entrada curta ocorre quando o fechamento se rompe abaixo do limite superior.
  5. Defina os níveis de stop-loss e take-profit. O stop-loss é colocado no limite do bloco de ordens, enquanto o take-profit é calculado com base na relação risco-recompensa definida (por exemplo, 1:1.5).

Vantagens da estratégia

  1. Com base nos princípios SMC, capta as principais tendências e os principais níveis de suporte/resistência em prazos mais longos, evitando interferências sonoras em prazos mais curtos.
  2. A identificação de padrões de incentivo ajuda a avaliar a força e a sustentabilidade da tendência, proporcionando mais base para a entrada.
  3. As entradas de ruptura precisas no prazo actual reduzem os falsos sinais e os riscos de retirada.
  4. As definições flexíveis do rácio risco/recompensa podem ser ajustadas de acordo com as preferências individuais de risco.

Riscos estratégicos

  1. Durante a consolidação do mercado ou as primeiras inversões de tendência, a estratégia pode enfrentar riscos de retirada.
  2. Em condições extremas de mercado (por exemplo, subidas ou quedas acentuadas), os blocos de ordens podem tornar-se inválidos, levando a stop-loss excessivamente largos.
  3. Considerar apenas a ação dos preços e ignorar outros indicadores importantes, como o volume, pode levar a julgamentos tendenciosos.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Introduzir prazos mais longos (por exemplo, diários, semanais) para a filtragem, a fim de garantir a captação de tendências de longo prazo.
  2. Combinar sistemas de médias móveis, indicadores de momento, etc., para melhorar a precisão da identificação de tendências e padrões de indução.
  3. Otimizar de forma dinâmica os limites dos blocos de ordens, por exemplo, considerando a faixa média verdadeira (ATR) ou a largura do canal, para se adaptar às diferentes condições do mercado.
  4. O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.
  5. Considerar indicadores de sentimento do mercado (por exemplo, VIX) ou dados macroeconómicos para identificar potenciais inversões de tendência ou eventos de cisne negro.

Resumo

A estratégia de alta-baixa ruptura do mercado SMC é uma estratégia quantitativa de negociação baseada nos princípios SMC. Identifica áreas de pressão chave em prazos mais longos e busca pontos de entrada de ruptura ideais no período atual. A estratégia considera de forma abrangente a direção da tendência, padrões de incentivo e relação risco-recompensação para otimizar os níveis de entrada e as metas de lucro. Suas vantagens estão em filtrar o ruído com base em prazos mais longos, capturar com precisão as tendências e fornecer recursos de gerenciamento de risco flexíveis. No entanto, a estratégia pode enfrentar retração durante a consolidação do mercado ou reversões iniciais da tendência.

//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe")  // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)

// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])

// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1]  // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]

// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3] 
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na

// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na  // Lowest low within the order block

if htfInducementHigh
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow

// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow  // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh  // Break of OB high

// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio

// Strategy Execution
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)
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