Estratégia de avanço de pontos altos e baixos do mercado SMC

Visão geral

A estratégia de ruptura de pontos altos e baixos do mercado SMC é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no princípio do conceito de mercado avançado (SMC). Esta estratégia identifica áreas importantes de pressão de compra e venda (blocos de pedidos) em quadros de tempo de nível superior e procura os melhores pontos de entrada de ruptura no quadro de tempo atual.

Princípio da estratégia

1. Identificar as tendências ascendentes e descendentes em quadros de tempo de nível superior (por exemplo, o gráfico de 1 hora). A tendência ascendente é definida como um preço de fechamento superior ao preço de fechamento do período anterior e uma baixa superior à baixa do período anterior. A tendência descendente é o oposto.
2. Busque a forma de indução em um marco de tempo de nível superior. A forma de indução de múltiplos eixos é em uma tendência ascendente, onde o pico do primeiro ciclo é maior que o pico dos dois primeiros ciclos e dos três primeiros ciclos. A forma de indução de cabeçalho é em uma tendência descendente, onde o pico do primeiro ciclo é menor que o pico dos dois primeiros ciclos e dos três primeiros ciclos.
3. Identificar blocos de pedidos em quadros de tempo de nível avançado. Definição de preços máximos e mínimos para o ciclo, após a modalidade de indução múltipla, como limites superiores e inferiores dos blocos de pedidos. A modalidade de indução em branco é o oposto.
4. Encontrar o melhor ponto de entrada no período de tempo atual (como no gráfico de 15 minutos). A entrada de cabeça vazia é a entrada de cabeça fechada para o preço de fechamento atual quebrando o bloco de pedidos e o preço de fechamento do período anterior dentro do bloco.
5. A posição de parada é a fronteira do bloco de pedidos, e a parada é calculada de acordo com a relação de risco-retorno definida (por exemplo, 1: 5).

Vantagens estratégicas

1. Baseado nos princípios do SMC, captura as principais tendências e pontos de resistência de suporte crítico em quadros de tempo de nível superior, evitando a interferência de ruído de mercado em quadros de tempo de nível inferior.
2. A identificação das formas de indução ajuda a avaliar a intensidade e a sustentabilidade da tendência, fornecendo mais base para a entrada.
3. A precisão da invasão dentro do atual período de tempo reduz o risco de sinais inválidos e de retirada.
4. A configuração do RRR é flexível e pode ser adaptada de acordo com as preferências de risco individuais.

Risco estratégico

1. A estratégia pode ter um certo risco de reversão durante a fase inicial de uma reviravolta ou de uma reversão de tendência.
2. Em situações extremas (por exemplo, uma queda acelerada de uma moeda), o bloco de pedidos pode ser invalidado, resultando em um ponto de parada muito relaxado.
3. A análise do comportamento dos preços, ignorando outros indicadores importantes, como volume de negócios, mostra que pode haver um desvio.

Direção de otimização da estratégia

1. Introduzir mais quadros de tempo de alto nível (como a linha do sol, a linha do horário) como filtros para garantir a captura de tendências de longo prazo.
2. Na identificação de tendências e formas de indução, pode ser combinado com sistemas de linha uniforme, indicadores de força, etc., para melhorar a precisão de julgamento.
3. Otimização dinâmica dos limites dos blocos de ordens, como ATR (Average True Range) ou largura de canal, para responder a diferentes condições de mercado.
4. Pode-se configurar um stop loss móvel após a entrada, como o ATR ou o SAR (indicador de linha de paralelo), para reduzir o risco de posse.
5. Considere indicadores de sentimento de mercado (como o VIX) ou dados macroeconômicos para identificar possíveis reversões de tendências ou eventos de black swan.

Resumir

A estratégia de breakout de alta e baixa do mercado SMC é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no princípio da SMC, identificando áreas críticas de pressão no quadro de tempo de nível superior e procurando o melhor ponto de entrada de breakout no quadro de tempo atual. A estratégia considera a direção da tendência, induz a forma e a relação de retorno de risco para otimizar a posição de entrada e a perda de prejuízo. A estratégia tem vantagens em filtrar o ruído com base no quadro de tempo de nível superior, capturar a tendência com precisão e ter uma função de gerenciamento de risco flexível.